Задать вопрос юристу

Методология тестирования выходов

Для тестирования невозможно изолировать выходтак же эффективно, как вхож­дение. Лучший метод, который нам удалось придумать, заключается в тестировании всех стратегий выхода с использованием одного и того же простого метода вхожде­ния.

Мы подобрали метод вхождения, дающий разумные результаты в качестве обо­ротной системы, и затем тестировали каждый из методов выхода на одинаковых дан­ных с идентичными вхождениями. Если каждый метод выхода тестируется при использовании одинаковых вхождений, то мы сможем произвести обоснованные срав­нения результатов. Надо признаться, выходы, которые хорошо работают с одной системой вхождений, не обязательно будут так же хорошо работать с другой, но, если вхождение носит насколько возможно общий характерно вы по крайней мере полу­чите некоторое представление об относительной эффективности различных выходов. Аналогично тестированию вхождений вы можете встревожиться, взглянув на резуль­таты тестирования ваших любимых стратегий выхода, и обнаружить, что они не луч­ше простой оборотной системы. Мы уж точно были удивлены многими результатами нашего тестирования.

В качестве метода вхождения для наших тестов подойдет практически любая оборотная система следования затрендом. Мы выбрали систему пересечения двух простых скользящих средних (5 дней/10 дней, 5/20, 5/30 и 5/40) в качестве таймера вхождений. Длинное вхождение будет сигнализировано пересечением краткосроч­ной скользящей средней снизу вверх более долгосрочной скользящей средней, а ко­роткое вхождение будет генерироваться противоположным пересечением. Выходами для эталонного теста производительности будут развороты скользящих средних. На открытии торгового дня, следующего за пересечением скользящих средних, мы закро­ем одну торговлю и немедленно инициируем другую, но уже в противоположном на-

правлении. Так как мы оставляем точки вхождения насколько возможно неизменны­ми для непосредственного сравнения выходов, мы будем торговать только на пересе­чениях и никогда- между пересечениями.

В наших тестах мы установили чувствительность методов задания времени вы­ходов таким образом, что выход обычно будет генерироваться перед следующим раз­воротом скользящих средних. Если выход не включится, торговля будет закрыта пе­ресечением скользящих средних, и новая торговля будет инициирована в тот же день и на той же цене открытия, что и у оборотной системы. Таким образом, все тесты должны генерировать одинаковое с эталонной системой количество торгов на рынке. Каждый выход будет бороться с идентичными рыночными условиями, включая оди­наковые развороты эталонной системы. Это позволяет нам сравнивать одни выходы с другими. При прочих равных будет просто найти стратегию выхода с лучшей произ­водительностью.

Одно предостережение: трудно найти выход, который бы всегда выводил нас с рынка до пересечения скользящих средних. Чем больше торгов используют неревер-сивные выходы, тем лучше для нашего теста. Мы хотим, чтобы как можно больше наших выходов были результатами сигналов тестируемого нами метода выходов, а не разворотами скользящих средних. К сожалению, мы не можем избавиться от эта­лонных разворотов, потому что тогда количество торгов и даты вхождений будут коренным образом меняться от одного теста выходов к другому.

Мы упоминали, что не полностью удовлетворены нашими процедурами тести­рования. Когда мы тестируем вхождения, мы можем разумно определить их эффектив­ность путем простого измерения процента выигрышей. В нашем тестировании выхо­дов процент выигрышей и другие результаты устанавливаются почти на неизменном уровне общим методом вхождения, а также тем фактом, что значительная часть выхо­дов сигнализируется эталонными разворотами, а не теми выходами, которые в дан­ный момент тестируются. Так как процент выигрышей остается относительно посто­янным на всех тестах (с одним исключением, о котором мы еще поговорим), нам нужно провести дополнительное измерение производительности выходов.

Отношение среднего дохода к средним потерям не несет большого смысла, так как мы тестируем без остановок и без учета проскальзывай и и и комиссионных- Стати­стическим параметром, который на самом деле показывает наиболее содержательные изменения в зависимости от выходов, является совокупный доход. Мы подчеркивали, что как мера общей эффективности торговой системы совокупный доход не является лучшим индикатором. Однако в этом случае мы будем использовать совокупный до­ход и процент выигрышей в качестве величин для сравнения.

<< | >>
Источник: ЛеБо Ч., Лукас Д.В.. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. 1998

Еще по теме Методология тестирования выходов:

  1. Методология тестирования генетического компонента выходов
  2. Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов
  3. Методология тестирования системы
  4. Методология тестирования вхождений.
  5. Методология тестирования
  6. Тестирование выходов
  7. Методология тестирования
  8. Методология тестирования
  9. Методология тестирования
  10. Методология тестирования лунных моделей
  11. Методология тестирования модели, основанной на точке разворота