Задать вопрос юристу

Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции

Во всех провед енныхдо этого момента тестах позиция удерживалась мак-симум 10 дней. После этого любая позиция, не закрытая ранее по дости-
жении целевой прибыли или защитной остановки, закрывалась вне зави-симости от ее прибыльности.
В этом тесте мы будем использовать адаптивную систему, аналогичную предыдущему тесту, но с расширением максимальной длительности сделки с 10 до 30 дней (табл. 14-6). Исходный уровень целевой прибыли будет переоптимизирован прогонкой от 5 до 7 с шагом 0,5. Таким же образом, коэффициент адаптации будет переоптимизирован с помощью прогонки его значений от 0,05 до 0,4 с шагом 0,05. Код аналогичен использованному в предыдущем тесте, за исключением той его части, где определяется параметр maxhold.
Наилучший результат получен при исходной целевой прибыли 5,5 и коэффициенте адаптации 0,1. Среднее соотношение риска/прибыли возросло с — 1,32 до — 1,22. Процент прибыльных сделок не изменился, но убыток в средней сделке составил $1236 по сравнению с $1325. В общем, увеличение допустимого времени удержания позиции привело к небольшому повышению эффективности торговой системы. Большинство сделок были закрыты задолго до истечения лимита времени, средняя сделка длилась 6—10 дней.
<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции:

  1. Выходы, основанные на времени удержания позиции
  2. Поручение, ограниченное временем
  3. 2.14. Временные зависимости в анализе и принятии решений 2.14.1. Короткие, средние и длинные позиции
  4. Что такое стандартная стратегия выхода?sssnХотя стандартная стратегия выхода является простейшей и минималь-ной, она включает элементы, которые являются обязательными для любой стратегии выхода: фиксацию прибыли, контроль риска и ограничение времени нахождения в рынке. Аспект фиксации прибыли в ССВ реализован посредством лимитного приказа для прибыльных позиций, который закрывает сделку, когда она становится достаточно прибыльной. Аспект контроля над риском в ССВ выполняется посредством простой
  5. Расширение границ торговой марки и ассортимент продукции Расширение границ торговых марок выгодно преж­де всего экономически.
  6. Тестирование в предельных режимах и обратное тестирование
  7. Программа премирования ограниченными в обращении акциями по результату деятельности ограниченных в обращении акций
  8. 10.6. Учет удержаний и вычетов из заработной платы
  9. Позиции,сделки, ордера Валютная позиция
  10. Учет удержаний из заработной платы