Тестер исторических данных

Программист помог мне построить тестировщик исторических данных или бэктестер. Это программа, связанная с базой данных исторических цен, которая позволяет мне проверять гипотетическую прошлую результативность любого правила для торговли средней сложности. Я могу просто применять механическое правило торговли, подобное покупке акции, если она закрывается более, чем на 1.83% выше её средней цены предыдущей недели и немедленно получаю идею относительно прошлой результативности такого правила. Экран высветит мой гипотетический отчет о сделках, связанных с этим правилом торговли. Если мне не нравятся результаты, я могу изменять процент, скажем, 1.2%. Я могу также сделать правило более сложным. Я буду продолжать пробовать, пока я не найду хорошо работающий набор правил. Что я делаю? Точно та же самая задача поиска оставшихся в живых в пределах набора правил, которые, возможно, могут работать. Я приспосабливаю правило к данным. Такая деятельность называется выискиванием данных. Чем больше я пробую, тем больше вероятность простой удачной находки правила, которое работало на прошлых данных. Случайный ряд будет всегда представлять некоторую обнаружимую модель. Я убежден, что существует торгуемая ценная бумага в Западном мире, которая на 100% коррелированна с изменениями температуры в Улан-Баторе, столице Монголии. Говоря технически, есть даже худшие расширения. Не давняя! выдающаяся статья Салливана, Тиммермана и Уайта идет дальше и полагает, что правила, которые могут успешно использоваться сегодня, могут быть результатом пристрастия выживания. Предположим, что какое-то время, инвесторы экспериментировали с техническими правшами торговли, вытянутыми из очень широкого пространства - в принципе, тысячи параметризаций разнообразных типов правил. С течением времени, правша, которые, оказались исторически хорошо результативными, получают большее внимание и рассматриваются, как "серьезные соперники" инвестиционным сообществом, в то время как неудачные правила торговли, более вероятно, будут забыты ....
Если рассматривается достаточное число правш торговли в течение времени, то некоторые правша, благодаря чистой удаче, далее в очень большой выборке, производят превосходный результат, даже если они совсем не обладают прогнозирующей властью над доходностью актива. Безусловно, вывод, основанный исключительно на подмножестве выживших правш торговли может вводить в заблуждение в этом контексте, так как он не учитывает полный набор начальных правш торговли, большинство из которых вряд ли будет иметь меньшую результативность. Я вынужден порицать некоторую чрезмерность в тестировании исторических данных, которую я наблюдал в течение своей личной карьеры. Есть превосходный продукт, предназначенный только для этого, называемый Omega TradeStation, который предлагается в настоящее время на рынке и используется десятками тысяч трейдеров. Он даже предлагает свой собственный компьютерный язык. Борясь с бессоницей, компьютеризированные трейдеры стали тестировщиками, пропахивающими данные в поисках некоторых их свойств. Они бросают своих обезьянок на пишущие машинки, без того, чтобы определить, что за книгу они хотят, чтобы писала их обезьянка, и жаждут натолкнуться где-нибудь на гипотетическое золото. Многие из них слепо верят в это. Один из моих коллег, человек с престижными степенями дошел в своей вере в такой виртуальный мир до точки полной потери всякого смысла реальности. Могла ли капелька здравого смысла, остававшаяся в нем быстро исчезнуть под насыпями моделирований или у него не оставалось ничего, я не могу сказать. Близко наблюдая его, я узнал, что естественный скептицизм у него, возможно, исчез под весом данных - поскольку он был чрезвычайно скептичен, но в других областях. Ах, Юм!
<< | >>
Источник: Нассим Талеб. ОДУРАЧЕННЫЕ СЛУЧАЙНОСТЬЮ. 2002

Еще по теме Тестер исторических данных:

  1. Банк данных, его состав, модели баз данных
  2. 9.4. Обработка данных: собственный анализ данных или счетчик?
  3. Исторический материализм
  4. Исторические ограничения
  5. Историческая социология
  6. культурно-исторический тип
  7. Исторические данные
  8. Исторические тесты на производительность
  9. Историческая социология
  10. «Старая» историческая школа
  11. Исторические примеры
  12. маринистику. Историческая живопись
  13. Историческое моделирование
  14. «Новая» историческая школа
  15. Оптимизация и подгонка под исторические данные
  16. всемирно-исторический процесс
  17. Краткий исторический очерк
  18. Вспомогательная аксиома № 5 Остерегайтесь западни исторических параллелей
  19. ВАРИАНТЫ ТЕОРИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ
  20. Историческая справка