Моментум

Если рассматривать отклонение цены от некоторых усредненных или иных заданных значений, то интерес может представить не только сам факт отклонения или его расстояние, но и ускорение, с каким оно происходит.
По аналогии с физикой, где изменение скорости движения тела за отрезок времени описывается понятием “импульс”, или “моментум” (momentum), здесь точно так же называют соответствующий индикатор.
Существует несколько способов измерения моментума.
Одним из наиболее популярных и простых считается вычисление отклонений в процентах (percentage rate of change).
Согласно этому способу рассчитывается процент каждого из-менения цены в сравнении с предыдущим периодом времени. Данный параметр включен в программное обеспечение боль-шинства информационных систем и хорош при количественной оценке таких ранее рассмотренных явлений в поведении рынка, как ускорение и разрыв. Кроме того, в целях измерения моментума, что также предусматривается в программном обеспечении, могут быть использованы движущиеся средние, которые позволяют не только регистрировать отклонения рынка, но и выносить суждения о скорости таких “уходов на сторону”. Например, Пламмер предлагает делить это по средним на 13 и 34 временных периода. В этом случае на отдельном графике последовательно откладывается каждый промежуток, возникающий между этими линиями, и получается осциллятор. Увеличение его значений говорит о возрастании скорости отклонения между средними, т.е. об увеличении моментума. Если же значения начинают уменьшаться, то средние не удаляются одна от другой, а сближаются, т.е. движение цен изменило первоначальное направление. Тогда говорят о том, что моментум “поменял знак”.
Наконец, моментум может быть измерен количественно просто по углу отклонения текущего рынка от ближайшей линии поддержки или сопротивления: чем круче угол, тем выше моментум.
В практическом плане моментум может как служить с01 МОСТОЯТеЛЬНОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ принятия торговых решений, Taut и использоваться в комбинации с другими индексами. Размеется, применяя моментум в качестве самостоятельного инструмента, необходимо учитывать, что он лучше всего работает на первоначальных этапах мощного движения рынка. Однако когда мы имеем высокое значение моментума там, гдe развивается “ускорение истощения”, возникает ложный сигнал, на который, кстати говоря, попадаются многие из новичков.
<< | >>
Источник: Сафонов B.C.. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно. 2000

Еще по теме Моментум:

  1. Рис 25. 7-дневный моментум (Mtm:7) и скорость изменения (RoC: 7) Когда моментум или RoC растут, это означает, что подъем цен ускоряется. Когда они падают, это показывает, что спад цен ускоряется. Максимумы и минимумы этих индикаторов показывают, когда тренд достиг максимальной скорости. Когда моментум или RoC разворачиваются и идут в обратном направлении, пора начинать обратный отсчёт перед разворотом цен Эти индикаторы дают самые лучшие сигналы, когда расходятся с ценами (отмечено стрелками). М
  2. Сырая нефть продолжение таблицы Рис. 24. Расчёт моментума, скорости изменения и сглаженной скорости изменения. Моментум (Mtm:7) равен сегодняшней цене закрытия минус цена закрытия 7 дней назад. Скорость изменения (RoC:7) – это сегодняшняя цена закрытия, делённая на цену закрытия 7 дней тому назад. Вместо цены закрытия вы можете использовать среднюю цену (половина суммы максимальной и минимальной). Это верно и в отношении большинства других индикаторов, приведённых в этой книге. Можно использоват
  3. Моментум и скорость изменения
  4. Прорывы волатильности — прорыв моментума
  5. Моментум, скорость изменения и сглаженная скорость изменения
  6. 4.5. Моментум, скорость изменения и сглаженная скорость изменения
  7. Индекс Снятия Прибыли (PTI)
  8. Рис. 23. Виды дивергенции Дивергенции между ценами и индикаторами дают одни из самых сильных сигналов технического анализа. Дивергенции создаются различиями высоты или глубины экстремумов цен и индикаторов. Дивергенции «медведей» класса А: цены поднимаются к новому максимуму, а индикатор даёт менее высокий максимум, чем предыдущий. Это самый сильный сигнал к продаже. Дивергенции «быков» класса А: цены опускаются к новому минимуму, а индикатор даёт менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это самы
  9. Импульсные волны
  10. Скорость изменения