Информация о потоке ордеров


Информация о потоке ордеров – самый ценный товар для внутридневных трейдеров, потому что в конечном итоге именно большие потоки формируют внутридневные цены. Если инсайдеры, поставляющие вам информацию, сообщают, что они видят только ордера на покупку, вы можете сделать вывод о том, что валютная пара растет.
Если же вам говорят, что все, кто хотел купить, уже купили, вы можете уверенно предположить, что рынок перегружен длинными позициями и готов к развороту.
img59
На приведенном графике можно увидеть, как может повлиять на цену стратегически размещенный крупный поток, и участники рынка, знающие об этих потоках, имеют возможность позиционироваться заранее и бесплатно прокатиться за чужой счет. Самые легкие и низкорисковые сделки осуществляются за счет ваших клиентов, потому что, располагая соответствующей информацией, вы фактически можете снять с себя риск и переложить его на них. Маркетмейкер , получивший к исполнению крупный ордер, знает, что это его самый ценный актив, и может продать эту информацию хеджевым фондам или другим инвесторам в обмен на бизнес (комиссионные).
Значительная часть внутридневных движений цены является результатом спекуляций, слухов, психологических факторов и некоторых фактов (классика рынка – слух о смерти Гринспена), и чем вы крупнее как игрок, тем выше ваше положение в информационной пищевой цепочке. Например, когда появляется лакомая информация («компании Х нужно срочно избавиться от $3 млрд до конца дня»), лучшие клиенты получают «первый звонок», после чего информация начинает просачиваться на рынок, пока наконец вы не увидите ее в своей новостной ленте. К тому моменту, когда информация достигает индивидуальных трейдеров, она уже использована и потеряла свою актуальность, что только подтверждает правило «покупать на слухах, продавать на фактах».
img60
Любой краткосрочный трейдер много бы дал за возможность получать «первые звонки» с информацией о крупных ордерах, потому что некоторые слухи, например о том, что какому-нибудь британскому клиринговому банку нужно выполнить крупный ордер на покупку кабеля до лондонского фиксинга, могут напрямую влиять на цену.
Игра на опережение в порядке вещей в мире FOREX , и дилеры стандартно «садятся на закорки» к крупным ордерам своих клиентов для получения легкого заработка.
К сожалению, индивидуальные трейдеры практически не имеют доступа к такой информации и, следовательно, лишены этого огромного преимущества. Однако они могут получить доступ к еженедельным отчетам профессиональных трейдеров для Комиссии по срочной биржевой торговле , в которых представлена общая картина открытых позиций по валютным фьючерсам (www.cftc.gov). Хотя эти еженедельные отчеты содержат немного устаревшие данные, они позволяют увидеть любые крайности в позиционировании, которые могут рассматриваться как предупредительные сигналы. Но даже если у вас как у индивидуального трейдера нет прямого доступа к этой привилегированной информации, ценовое движение перед лондонским фиксингом может дать вам важные подсказки о намерениях дилеров.
Мало кто из институциональных участников валютного рынка торгует без информации о потоках, и для многих профессиональных трейдеров типичный рабочий день начинается примерно так: прийти в офис, бросить быстрый взгляд на то, что происходит в Токио, поговорить с коллегами из ночной смены, потом снять трубку и начать обзвон. Кто что делает? Где вы видите стопы? И т. д. Ответы могут быть разными, начиная от «мертвый рынок» до «эти русские парни покупали весь день» или «куча стопов сидит под фигурой». Пара таких звонков – и вы получаете довольно точное представление о том, где находится рынок и куда он намеревается двинуться дальше.
<< | >>
Источник: Агустин Сильвани. Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера. 2012

Еще по теме Информация о потоке ордеров:

  1. Потоки логистической информации
  2. Сопутствующие потоки. Характеристики сопутствующих потоков. Понятие неизоморфности потоков
  3. Кассовым ордером
  4. Потоки материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции как составляющие логистического потока
  5. Резервные ордера ARCA
  6. Анализ финансовых потоков. Потоки платежей
  7. расходным кассовым ордером
  8. Еще раз о лимитных ордерах
  9. О необходимости выставления ордера stop-loss
  10. Золотое Правило #8. Записывайте Время Когда Вы Поставили Ордер.
  11. Материальные потоки. Материальный поток и его основные параметры.
  12. Поиск ордера
  13. Платежный ордер
  14. Мемориальный ордер
  15. Расчет таблицы денежного потока. Анализ денежного потока компании
  16. Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве. Основы упорядочения материальных потоков
  17. Таблица 7.2 Журнал регистрации кассовых ордеров