Игра по компьютерным индикаторам

Если брать представленные читателю выше индикаторы RSI и стохастик, то у начинающего игрока имеется три варианта применения. Это игра по признакам перевыкупленности/перераспроданности (для RSI и стохастика), по дивергенции (только для RSI) и по линиям поддержки/сопротивления на графике индекса (только для RSI).
Игра по признакам перевыкупленности/перераспроданности
Как уже говорилось, в этом случае игрок ориентирует-ся на конкретные показатели индекса.
Если они говорят о перевыкупленности, то нужно проводить операцию по про-даже; если о перераспроданности, — то по покупке.
Практическая сложность работы в том, что нужно какимто образом — с помощью интуиции или других методов (вот знать бы их!) — убедиться, что рынок является “боковым”: ведь компьютерные индикаторы пригодны к использованию только при таких движениях рынка. Кроме того, индекс, как правило, стремительно уходит с достигнутых предельных уровней, и можно не успеть принять решение об открытии позиции.
По существу учебники обычно предлагают две настоя-тельные рекомендации по игре.
—4. Путем собственных наблюдений набрать статистику * в отношении того, какие конкретные значения по этим двум основополагающим характеристикам (перевыкупленности/ перераспроданности) соответствуют сектору, где собирается торговать трейдер.
2. Использовать максимально возможное число дополнительных индикаторов (и чем больше, тем лучше), подтверждающих рабочую гипотезу.
Мы предлагаем начинающему игроку все же воздер-жаться от использования этой техники до тех пор, пока он
сам не проведет исчерпывающих наблюдений и не выведет приемлемых для себя цифр и соотношений.
Игра по дивергенции
Эта техника более применима для начинающих.
Напомним, что речь идет о расхождении (дивергенции) между линиями тренда на ценовом графике и соответствую-щими прямыми, полученными аналогичным образом на ком-пьютерных индикаторах.
Принцип принятия торговых решений заключается в том, что наличие расхождения между двумя соответствующими линиями (тренды по ценам и значениям RSI) как бы не под-тверждает возможность сохранения ценового тренда.
Поэтому не следует играть на “отражении” цен от линии сопротивления или поддержки. Если же “подтверждение” есть, то никаких практических выводов не делается (работает только “неподтверждение”).
Примеры того, что “неподтверждение” работает и не ра-ботает, можно увидеть на графиках 16 и 17.
График 16. В период с 28 по 30 июня рост цен сопровож-дался дивергенцией с RSI, что верно предупредило о грядущем падении котировок.
График 17. Но в период с 3 по 6 июня, вопреки дивергенции цены и RSI, рынок не упал.
Читателю предоставляется возможность самому про-моделировать игру на этих графиках.
Игра по линиям поддержки/сопротивления на графике RSI
Подход основывается на том, чтобы к RSI относиться, как к движению цен рынка, и соответственно применять к ним методики, работающие на ценах. Наиболее интересным представляется использование линий тренда и тенденций, подобно тому, как это мы уже делали раньше. Хорошей ил-люстрацией применимости этого метода могут служить два примера на Графике 16.
Пример 1. Две вершины значения RSI с выходом на третью точку:
1) 29 мая — значение индекса 85;
2) после 7 утра того же дня — 70.
Еще через несколько часов возникла еще одна вершина: 60.
По правилу третьей точки открываем на ней короткую позицию (Sell). Ей соответствует значение на ценовом графике— 108,80. Как видим, цены после этого ушли в нужную сторону на 200 пунктов.
Отметим, что исходя из концепции “перевыкупленности/ перераспроданности” в случаях достижения значения RSI = 70, а тем более 35, игры вниз никак не предусматривается. А при описанном выше подходе она не только предусматривается, но и выигрывается.
Пример 2. Две вершины:
1) 28 мая — значение RSI 90.
2) 31 мая — 75.
Третья вершина возникает 3 июня в 19.00. На ней и открываем короткую позицию (Sell — 108.20). К сожалению, сигнал не срабатывает (это видно по Графику 17, который является продолжением Графика 16). Вместе с тем можно найти и множество примеров, когда все работает отменно.
<< | >>
Источник: Сафонов B.C.. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно. 2000

Еще по теме Игра по компьютерным индикаторам:

  1. Общий вывод о полезности компьютерных индикаторов
  2. Рис. 40. Времена года индикаторов Хотя этот пример и посвящён недельной MACD-гистограмме, понятие о временах года можно применить почти к любому индикатору. Оно поможет вам играть в согласии с движением рынка. Осень: индикатор над средней линией и падает. Это лучшее время начинать игру на понижение. Зима: индикатор падает, находясь ниже средней линии. Используйте слабость рынка для получения прибыли по открытым позициям. Весна: индикатор поворачивает вверх под средней линией. Это лучшее время на
  3. Положения, поясняющие использование компьютерных информационных систем в ходе аудита. 7.1.1. Особенности аудиторской проверки в среде компьютерных информационных систем
  4. 6.2. Индикатор игрока и другие индикаторы рынка ценных бумаг
  5. Индикаторы делового цикла. Опережающий экономический индикатор
  6. Индикатор игрока и другие индикаторы рынка ценных бумаг
  7. индикатором чистого тренда и индикатором климакса.
  8. Рис. 23. Виды дивергенции Дивергенции между ценами и индикаторами дают одни из самых сильных сигналов технического анализа. Дивергенции создаются различиями высоты или глубины экстремумов цен и индикаторов. Дивергенции «медведей» класса А: цены поднимаются к новому максимуму, а индикатор даёт менее высокий максимум, чем предыдущий. Это самый сильный сигнал к продаже. Дивергенции «быков» класса А: цены опускаются к новому минимуму, а индикатор даёт менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это самы
  9. Индикатор скорости изменения: как измерять и анализировать темп движения фондового рынка. Понятие и содержание индикатора скорости изменения.
  10. Рис. 57. Игра на диапазоне и индикаторах МА отражает средний консенсус по поводу стоимости. Ширину диапазона нужно подстраивать до тех пор, пока в него не попадёт от 90 до 95 процентов всех данных. Верхняя граница диапазона показывает, когда рыночная цена завышена. Нижняя граница показывает, когда она занижена. Разумно покупать в нижней части поднимающегося диапазона и продавать в верхней половине падающего диапазона. Диапазоны работают лучше всего, когда их сигналы совпадают с дивергенциями в и