Игра по движущимся средним

В качестве предварительного замечания скажем, что, представив традиционный подход к игре по средним, мы также дадим оригинальное дополнение, расширяющее возможности их применения. В частности, будет показано, как при определенных условиях позиции успешно могут открывать
ся против классических признаков пересечения.
Тем самым мы хотели бы продемонстрировать важность творческо-кри-тического подхода к любым, даже самым широко распрост-раненным и общепризнанным техническим приемам.
Классическая техника игры
Наиболее популярными являются средние, соответству-ющие 5, 7, 8, 13, 21, 26, 34 единицам масштаба конкретного графика. Классическая техника основывается на ожидании пересечений ближайших средних и открытии позиции в сторону движения наименьшей.
Но, как уже отмечалось, игра по движущимся средним, т.е. по пересечению линий, вычисленных по истории разной удаленности — довольно капризная штука. Если есть выра-женный тренд, все идет хорошо, а если его нет — убытков не оберешься. В силу этого технику игры по средним принято сочетать с другими методами.
Наиболее детально техника комбинирования игры по средним с прочими подходами изложена у Пламмера, который в качестве вспомогательных признаков предлагает ис-пользовать уровни “золотого сечения”. В сжатой форме техника выглядит следующим образом.
1. Ждем экстремум цены (например, достижение уровня “золотого уровня” и значения моментума).
2. Фиксируем начало отката от этого значимого уровня.
3. Отслеживаем поведение средних в таком порядке:
а) пересечение средних по 8 и 13 часам показывает на-правление торговой операции (покупка/продажа);
б) по расстоянию между средними по 13 и 34 часам вы-носится суждение о моментуме;
в) по пересечениям бар-знака в час соединения линий по 8 и 13 часам, а также по пересечению этого же бар-знака с линией по 26 часам делается вывод о целесообразности открытия позиции.
В качестве правил открытия позиции предлагаются сле-дующие сигналы:
цены начали откат от значимого уровня;
средние на 8 и 13 пересеклись на момент закрытия часа наблюдения;
бар-знак по часу наблюдения “пробивает” точку пересече-ния линий 8 и 13 в направлении ожидаемого движения рынка;
тот же бар-знак пересекает линию на 26 часов в направ-лении торговли;
моментум подтверждает направление открытия позиции.
Читатель может опробовать изложенную технику самосто-ятельно на любом из 17 прилагаемых в нашей книге графиков.
Нетрадиционная техника игры по средним
Представим технику игры, которая не предполагает до-полнительное применение других индикаторов. В каком-то смысле ее можно рассматривать как усовершенствованный вариант классического подхода “с точностью до наоборот”. Несомненная, на наш взгляд, польза здесь в том, что на данном примере наглядно видно то, каким образом можно дора-батывать классический техарсенал по своему усмотрению.
Мы не будем описывать подробно процедуру принятия решений, поскольку она практически не отличается от уже предлагавшихся выше, а сконцентрируем свое внимание на сигналах вхождения в рынок.
Выделим два принципиально разных типа сигналов: “прямой” и “обратный”.
“Прямой” тип сигнала представляет собой следующие признаки:
1.
Плавная волна, что означает отсутствие ускорений и разрывов при изменении направления движения цен. Прак-тически это выглядит на графике как “пробитие” бар-знаками ближайшей по истории линии в период смены направления движения цен, включая точку пересечения самих средних.
2. Пересечение двух средних линий.
Здесь, как и у Пламмера, предлагается использовать движущиеся средние по 8 и 13 единицам масштаба (числа Фибоначчи) (см. прилагаемые графики). Позиция открывается по цене на закрытие часа в направлении “пробива” линией 8 линии 13, т.е. в соответствии с движением рынка.
Как видно, “прямой” тип сигнала почти совпадает с клас-сическим подходом. Наше уточнение только в том, чтобы бар-знаки “пробивали” среднюю на 8 часов в течение всего времени разворота.
Изменение направления движения происходит при сле-дующих характеристиках:
а) изменение направления движения цены происходит с таким ускорением, что линия ближайшего среднего остается “чистой”, т.е. “непробитой”;
б) новое направление движения цены сохраняется до мо-мента пересечения линии средних по 8 и 13 единицам масштаба времени.
Позиция открывается на пересечении упомянутых средних, но в направлении, обратном тому, что следует из “пробива” линией 8 линии 13, т.е. против движения рынка. В качестве надежного способа ассоциативного запоминания существенного различия между “прямым” и “обратным” сигналами мы пользуемся следующей аналогией.
Если разворот линии 8 часов представить как поверхность головы, то:
“прямой” сигнал ассоциируется с “волосатой головой”; “обратный” сигнал ассоциируется с “полулысой головой”. Рассмотрим пример применения этой техники по часовому Графику 15.
Показательным представляется “обратный лысый сигнал”, генерированный 2 августа. После максимума 107,50 цены упали с ускорением и при пересечении линий 8 и 13 достигли минимума106,60. Тем самым были выполнены условия открытия позиции. Цена после этого выросла до 107,15 (т.е. на 45 пунктов с учетом 10 пунктов спрэда), и наш традиционный Stop-profit сработал бы.
Схожая ситуация сложилась и 7.08. От максимума 107,25 цена упала с ускорением до отметки 106,65, выдав “обратный” сигнал на открытие позиции. После этого цена выросла в общей сложности до 108,40 (9.08), т.е. более чем на 35 пунктов.
В тот же день возникла еще такая же конфигурация: после минимума 106,65 цена с ускорением ушла вверх и произвела “обратный сигнал” через несколько часов на уровне 107,25. Но в итоге рост цен продолжился и сработал бы на Stop-loss с убытком 30 пунктов.
Пример срабатывания “прямого” сигнала — 9.08. После максимума 108,40 цена плавно пошла вниз. “Прямой волосатый” сигнал на открытие позиции возник на отметке 108,15, после чего падение продолжалось до 107,85 и мы получили бы по Stop-profit свои 35 пунктов.
У читателя есть возможность продолжить упражнение на других графиках.
<< | >>
Источник: Сафонов B.C.. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно. 2000

Еще по теме Игра по движущимся средним:

  1. Движущиеся средние
  2. 2.6. Сложные средние 2.6.1. Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних.
  3. Движущие силы развития
  4. Долг как движущая сила
  5. Движущие силы переговоров: вопросы
  6. Выявление движущих мотивов персонала
  7. Движущие силы и ограничители экономического роста
  8. Движущие силы переговоров: «горючее» системы Кэмпа
  9. ГЛАВА I. ТЕХНОЛОГИИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИСТОРИИ
  10. Движущие силы развития компаний с полным набором дистрибутивных услуг
  11. Положение NH-NL относительно средней линии показывает, кто, «быки» или «медведи», у власти. Если NH-NL выше средней линии, значит большее число лидеров рынка ближе к «быкам», чем к «медведям». Выгоднее покупать и пытаться играть на повышение. Когда NH-NL ниже средней линии, это значит, что руководство «медведей» сильнее и разумнее играть на понижение. Во время рынка «быков» NH-NL может месяцами оставаться над средней линией, а во время рынка «медведей» месяцами оставаться под ней
  12. Рис. 57. Игра на диапазоне и индикаторах МА отражает средний консенсус по поводу стоимости. Ширину диапазона нужно подстраивать до тех пор, пока в него не попадёт от 90 до 95 процентов всех данных. Верхняя граница диапазона показывает, когда рыночная цена завышена. Нижняя граница показывает, когда она занижена. Разумно покупать в нижней части поднимающегося диапазона и продавать в верхней половине падающего диапазона. Диапазоны работают лучше всего, когда их сигналы совпадают с дивергенциями в и
  13. Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss)
  14. Игра в «Монополию». Когда я был маленьким, мне нравилось в неё играть. Недавно я осознал, что эта игра так и не закончилась. Я заложил свои отели, чтобы наши поезда отправлялись со станции «Юстон». Я заложил свои дома, чтобы расширить свой бренд в сектор коммунальных услуг. Беру кредиты в банке, чтобы платить по счетам! И продаю всё, чтобы выплатить банковский кредит!
  15. Игра с минусовым исходом
  16. Игра по пульсу рынка
  17. Игра с отрицательной суммой
  18. Рис. 15. Расчёт 10-дневного ЕМА Начните с расчёта простого скользящего среднего. Первое число в колонке 3 – это простое МА. Затем по формуле, приведённой в этой главе, подсчитывайте экспоненциальный показатель среднего движения курса.
  19. «Адам Смит». Биржа – Игра на деньги, 2001
  20. Игра по компьютерным индикаторам