# USD 5 1WK R/0HIHI 53/5-5 15/16# OK I GIVE 5 MIO USD AT 5 3/5 R/0 WITH INCREASE# VAL 17/08 AND 24/08# 3 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 I PAY 2 MIO USD TO YOU# WHERE FOR YOU PLS?MY USD TO BANK OF AMERICA INT'L, N.Y. ACC__# OK NOTED# ON 17/08 PLS PAY INTEREST ACCRUED TO ME TO BONY,# N.Y. AT MATY PRINCIPAL AND INTEREST ALSO TO# BONY, N.Y. PLSWILL DO FRDS BIBIBI FN.5.8. Техника заключения форвардных сделок

Форвардные сделки типа «аутрайт» и «своп» заключаются по тому же алгоритму, что конверсионные и депозитные сделки. Поскольку сделка аутрайт представляет собой по сути обыкновенную кон­версию с датой валютирования иной, чем спот, то разница заклю­чается только в форме запроса и котировках.
Ниже приводится образец заключения сделки аутрайт.
ТО CBKF COMMERZBANK, FFT * 1030 GMT 130295 */6832 Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV
# FWD USD/OEM 3 S/1 MTH HIHIFRDS
SPOTUSD/DEM 1.5015-20 1 MTH FWD POINTS 13-11
# I BUY 3 MIO USD OUTRIGHT 1 MTH AGREED 3 MIO USD/DEM
I SELL 3 MIO USD/DEM OUTRIGHT 1 MONTH AT 1.5009 VAL 15/03/95 MY DEM OVER ACC PLS
# OK, RATE IS 1.5009
# MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. PLS
# THANKS A LOT FRDS, HV A SUPER DAY BIBI FN SAME TO YOU FRDS, BIBI FN
# #INTERRUPT #
#
# # END REMOTE #
В России рынок форвардных сделок аутрайт доллар/рубль толь­ко зарождается; поэтому курсы аутрайт часто котируются в виде чистого курса на конкретную форвардную дату, без разделения на текущий валютный курс и форвардные пункты. Это обусловлено трудностью в выборе текущего курса (либо курс «today», либо «tom»), а также неудобством расчета форвардных пунктов по причине широкого разброса уровня рублевых процентных ставок у разных банков. В связи с этим на одинаковые форвардные даты у разных банков можно встретить различные форвардные курсы. Далее при­веден образец заключения однодневной сделки своп t/n (со сфор­мированным «тикетом»), часто используемой дилерами для пролон­гации открытой валютной позиции:

FROM REPX REPUBLIC NAT BK NY, LDN * 0916GMT 051294
#/9337
Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV
SWAP US/DM T/N
# PETR> HIHI FRDS
# 3.0 2.0
PAUL> I BUY AND SELL 5 MIO USD/DEM
# 5 MIO AGREED
» RATES ARE 1.5783 AGST 1.5780
# TO CONFIRM AT -3.0 I SELL AND BUY 5 MIO USD
# VAL 06DEC94 AND 07DEC94
# MY DEM TO OST-WEST HANDELSBANK, FFT ACC______
# MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC_______
TO CONFIRM AT -3.0 I BUY AND SELL 5 MIO USD
RATES ARE 1.5783 AND 1.5780
VAL 06DEC94 AND 07DEC94
MY USD TO CITIBANK, NY ACC_______
MY DEM TO COMMERZBANK, FFT ACC_________
THANK U VM FOR DEAL DONE, HV A NICE DAY AND BIBIFN
# YOU TOO FRDS HV A NICE DAY GD LUCK BIBIBI FN+
# #INTERRUPT*
#
# # END LOCAL#
Ключевыми словами для заключения сделки являются:
<< | >>
Источник: Д. Ю. ПИСКУЛОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА. 1995

Еще по теме # USD 5 1WK R/0HIHI 53/5-5 15/16# OK I GIVE 5 MIO USD AT 5 3/5 R/0 WITH INCREASE# VAL 17/08 AND 24/08# 3 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 I PAY 2 MIO USD TO YOU# WHERE FOR YOU PLS?MY USD TO BANK OF AMERICA INT'L, N.Y. ACC__# OK NOTED# ON 17/08 PLS PAY INTEREST ACCRUED TO ME TO BONY,# N.Y. AT MATY PRINCIPAL AND INTEREST ALSO TO# BONY, N.Y. PLSWILL DO FRDS BIBIBI FN.5.8. Техника заключения форвардных сделок:

  1. #USD 2 1WK R/0HI CAN PAY 5 7/8# OK I GIVE 2 MIO USD AT 5 7/8 R/0 WITH DECREASE# VAL 17/08 AG 24/08# 2 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 PLS PAY BACK 1 MIO USD AND INTEREST# ACCRUED TO# BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC ___# AT MATURITY PAY PRINCIPAL 2 MIO USD AND INTE­REST# TO BONY,# N.Y. ALSOOK NOTED FRDS THANKS A LOT BIBI FN# BIBI FN;
  2. # NETTINGHIHI FRDS, GA PLS# NETTING RESULTS FOR VAL 12/04 -# WE PAY YOU 1 MIO USD# WE PAY YOU 1.261.500= CHF# WE RECEIVE 2.996.000= DEM# MY DEM TO DRESDNER BANK, FFT OK ALL AGREED FRDSMY USD TO CHASE MANHATTAN BANK, NY MY CHF TO UBS, ZURICH THANKS FOR CALL BIBIBI FN# OK FRDS BIBI FN.
  3. # USD 3 S/1W R/0 HIHI 5.75 - 6.25# I GIVE 3 MIO USD R/0 AT 5 3/4 FOR 1 MORE WEEK# VAL 17/08/95 AGST 24/08/95# WITHOUT MVMNT OF PRINCIPAL AMNT PLS# ON 17/08 PAY INTEREST ACCRUED ONLY TO BANKERS# TRUST, N.Y.# AT MATURITY ON 24/08 MY PRINCIPAL AND INTEREST TO# BANKERS TRUST, N.Y. ACC ___ OK ALL AGREED FRDS WITHOUT MVMNT OF FUNDS ONLY INTEREST TO YOU ON 17/08/95 THANK U FOR CALL GOOD LUCK BIBIBI# CHEERS BIBI FN.
  4. # DEPO USD 2 0/N PLSHIHI HV ONLY OFFER AT 6 1/2 IF SUITS# SRY FRDS COULD YOU IMPROVE PLS?OK ONLY FOR YR GOOD BANK OFFER AT 6 1/4# OK DONE, I TAKE 2 MIO USD AT 6 1/4. AGREED FRDS.
  5. WE HV 3 MIO USD FOR 1 MTH FROM ТОМ, WHAT CAN YOU PAY FRDS?
  6. #USD/DEM1.48 35-40# I BUY 8 MIO USD
  7. # USD/RUR 51.48 35-40 IN 2# OK BUY 2 MIO
  8. USD/DEM 2 VAL ТОМ USD/RUR 2 TOD RUR 3 ТОМ
  9. DEPO USD 3 1МТН;или опуская слово DEPOUSD 31МТН;USD 3 S/1M.
  10. USD/CHF = 1.2810 - 1.2820 USD/DEM = 1.5380 - 1.5390 ,тогда
  11. USD/RUR = 4157.0 - 4162.0 USD/DEM = 1.5380 - 1.5390
  12. GBP/USD = CABLE или CBL USD/FRF = PARIS
  13. GBP/USD = 1.5720 - 1.5725 USD/DEM = 1.5380 - 1.5385GBP/DEM bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = = 1.5720 x 1.5380 = 2.4177GBP/DEM offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = = 1.5725 x 1.5385 = 2.4193
  14. • Кросс-курс 3-мес. аутрайт:GBP/DEM 3 mth bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = = 1.5613 x 1.5060 = 2.3513GBP/DEM 3 mth offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = = 1.5630 x 1.5089 = 2.3584GBP/DEM 3 mth outright == 2.3513 / 2.3584
  15. # USD/CHF TINY 1.23 15-20# I SELL 0.4 USD
  16. ТО: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOWDEAR SIRS,HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEALDONE ON 13/09/94. WE LEND YOU 3,000,000.00 USD AT5 PCT FROM 15/09/94 TO 22/09/94. WE SEND YOU USD TOSTANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK ACC _____ON 15/09/94. PLEASE SEND BACK PRINCIPAL AND INTERESTACCRUED TO THE BANK OF NEW YORK, NEW YORKON 22/09/94.REGARDSВ системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
  17. ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOWDEAR SIRS,HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEA­SE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDEL­SBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDSВ системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
  18. ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOWPLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00 AND PAY TO BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN EXCHANGE DEAL FX19941737.В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
  19. # HIHI FRDSHIHIHI FRS, HOW R U?# WE R FINE THK U VM# CUD U GIVE ME YR VIEW ABT USD/DEM PLS? WELL SRY FRD NO IDEA ABT IT# OK NO PROBS FRDS HV A NICE DAY BIBIBI SAME 2 U BIBI FN.5.4. Техника заключения конверсионных сделок
  20. # SELL USD/DEM 0.065 OK 1.4535# SO I SELL 65.000 USD AGST DEM AT 1.4535Запрос курса в единицах котируемой валюты