TOTAL = N ? AR

Если у вас получилось не только добиться правильных соотношений в формуле 2, но и сделать их масштабируемыми, далее вы просто можете увеличить прибыль, нарастив количество торгуемых контрактов N.

Таким образом, мы с вами путем простых логических изысканий подошли к тому, что, помимо информационных параметров, перечисленных в таблице, наиболее важной и первичной информацией для целей стабильного заработка являются факторы, представленные в приведенной ниже таблице.

Теперь приведу конкретный пример для иллюстрации описанных свойств рынка.

Давайте посмотрим на небольшой отрезок торговой сессии 8 октября 2015 г. и сравним два инструмента: пара EUR/USD и фьючерс на пару USD/RUB (SiZ5) на Московской бирже. Возьмем спред 1,5 пункта по EUR. Таким образом, чтобы открыть и закрыть сделку по купле-продаже одного контракта EUR/USD, вы заплатите 1,5 пункта33. При этом по фьючерсу доллар – рубль на сделку оценим затраты в условные 0,5 копейки валюты, или 5 руб. фьючерса (в них мы учтем минимальную комиссию и проскальзывание). То есть при цене контракта 63 800 руб. оценим издержки на сделку в 5 руб., издержки на круг – 10 руб. на один контракт. В реальности издержки на проскальзывание по фьючерсу на доллар/рубль могут быть и существенно меньше, и существенно больше, поскольку они зависят от того объема, которым вы торгуете, и от ситуации с ликвидностью в данное время на данном ценовом уровне. Но в целях сравнения мы возьмем условные усредненные величины.

Итак, мы оценили издержки для каждого инструмента. На первый взгляд, в процентах от цены актива издержки при торговле фьючерсом доллар/рубль оказались немного выше.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме TOTAL = N ? AR:

  1. Обшая отдача и максимальный убыток (Total Return and Maximum Drawdown)
  2. Система тотального управления качеством
  3. Структура балансового отчета
  4. 3. Показатели рентабельности активов
  5. Структура Отчета о фондах[7]
  6. 2. Показатели оборачиваемости средств
  7. 3. Показатели платежеспособности и устойчивости финансового положения фирмы
  8. 3.3. Маркетинг: планирование и анализ
  9. ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
  10. Резюме
  11. Газетные котировки
  12. Совместный эффект рычагов
  13. Своп на совокупную доходность
  14. Коммуникации и программа премирования
  15. Тотальное управление деньгами. Общие положения
  16. 5.3. Расчет состояния счета
  17. Стремление избежать риска
  18. Вспомогательная аксиома № 15. Никогда не пытайтесь спасти плохие инвестиции за счет усреднения