Тестирование на исторических данных и форвардное тестирование

Для проверки индикаторов и систем большинство трейдеров вводят исторические данные в тестирующую программу и получают соотношение прибылей и убытков, наибольшие и наименьшие прибыли и убытки, а также среднюю величину прибыли или убытка. Наибольшие периоды выигрышей и потерь, а также максимальные просадки создают ощущение объективности и надежности данных.

Такие распечатки дают ложное чувство безопасности.

Распечатка может быть очень красивой, но что вы скажете, если система принесет пять убытков кряду, когда вы начинаете торговать на реальные деньги? Тестирование не подготовило вас к этому, но такое случается сплошь и рядом. Вы, стиснув зубы, входите еще в одну сделку и снова проигрываете. Ваш капитал тает. Неожиданно впечатляющая распечатка начинает казаться соломинкой, на которую вы поставили свое будущее.

Компьютерное тестирование настолько популярно, что программисты создали целую индустрию – платное тестирование систем. Некоторые трейдеры тратят месяцы, если не годы, пытаясь освоить программы тестирования. У неудачника, который не может признать, что он боится торговать, есть отличное оправдание собственного бездействия: он осваивает новую программу. Он как пловец, который боится воды и без конца утюжит свои плавки.

Только один способ тестирования систем действительно работает. Он требует много времени и сил, но это единственная возможность подготовить вас к игре на бирже. Он состоит в том, чтобы просматривать исторические данные день за днем, фиксировать сигналы на предстоящий день и только после этого переходить следующему дню и записывать сделки и сигналы.

Начните с загрузки данных по интересующей вас акции или фьючерсу минимум за последние два года. Откройте начальные данные, не глядя на то, что произошло потом. Включите свою программу технического анализа и электронную таблицу. Две самые важные для трейдеров клавиши на клавиатуре – Alt и Tab, так как они позволяют переключаться между двумя программами. Откройте два окна в своей аналитической программе: одно для долгосрочного графика и его индикаторов, другое – для краткосрочного графика. Откройте электронную таблицу, запишите правила своей системы вверху страницы и создайте колонки для даты и цены входа, а также даты и цены выхода.

Перейдите к недельному графику и запишите, какой сигнал он подает. Если это сигнал покупки или продажи, откройте дневной график на эту же дату и проверьте, подтверждает ли он данный сигнал. Если да, то запишите в электронную таблицу приказ, который нужно дать брокеру. Теперь вернитесь к дневному графику и перейдите на один день вперед. Посмотрите, сработал ли ваш приказ на покупку или продажу. Если да, вернитесь в электронную таблицу и запишите результат. День за днем отслеживайте вашу сделку, рассчитывая стоп-приказы и решая, где зафиксировать прибыль.

Пройдите таким образом весь файл данных, перемещаясь за раз на один недельный столбик на недельном графике и на один дневной столбик на дневном. После каждого шага записывайте сигналы системы и свои действия.

Когда вы открываете график день за днем, рыночная история медленно развертывается перед вашими глазами, требуя тех или иных действий. Вы кликаете, и появляется сигнал покупки. Последуете ли вы ему? Запишите свое решение в электронную таблицу. Станете ли вы фиксировать прибыль при достижении целевой цены, дождетесь сигнала продажи или будете руководствоваться поведением цены? Таким образом вы не просто тестируете набор правил. Продвигаясь вперед день за днем, вы развиваете способность принимать решения. Такое форвардное тестирование намного ценнее результатов тестирования на исторических данных.

Как вы поступите, если рынок откроется гэпом и цена открытия будет выше вашего уровня покупки или ниже стоп-приказа? Что следует сделать с системой? Скорректировать, изменить или отправить на свалку? Двигаясь вперед с шагом в один день, вы сможете приблизиться к реальной биржевой игре. Вы сможете почувствовать суровые реалии рынка, чего вам никогда не дадут красивые распечатки. Тестирование системы вручную научит вас лучше думать, распознавать развороты и действовать в условиях рыночной неопределенности.

Из книги «Трейдинг с доктором Элдером»

Будьте готовы к тому, что реабилитация займет как минимум в два раза больше времени, чем вы потратили на то, чтобы потерять деньги. Вам придется возвращать утраченное крохотными порциями. Перестаньте заниматься самобичеванием. Будьте добрее к себе, кроме вас никто не вытащит счет из пропасти. Пройдя реабилитацию, вы сможете стать успешным трейдером.

Оставьте свой счет в покое, пусть на протяжении нескольких месяцев ваш капитал не будет сокращаться. Когда острое желание вернуть утраченное сойдет на нет, начните привыкать к новому, более скромному размеру счета. После обретения спокойствия вам нужно будет принять ряд важных решений. Прежде всего следует решить, хотите ли вы продолжить игру на бирже.

Трейдинг привлекает нас обещанием свободы, но для некоторых он оказывается неподъемным, им не хватает способностей, времени и сил. Это как неспособность играть на музыкальном инструменте или починить кран. Стыдиться тут нечего. Жизнь не ограничивается покупкой и продажей финансовых инструментов.

Если вы решите, что любите трейдинг, и захотите делать все правильно, процесс реабилитации можно продолжить. Заметьте, я сказал «любите трейдинг». Пожинать плоды любят все, но любите ли вы заниматься исследованиями и анализом, изучать рынки, тестировать идеи, размещать приказы? Успешному трейдеру нравится сам процесс торговли, а плоды – дело второе.

Здесь так же, как и в любой другой профессиональной сфере вроде медицины, инженерного искусства и юриспруденции, наибольшего успеха добиваются те, кто любит свою профессию. Они могут жить в прекрасном доме, ездить на хорошем автомобиле, но их цель – компетентность и достижения в выбранной сфере, а не дом или машина. Они не выбирают кратчайший путь, не прибегают к непрофессиональным ухищрениям и не зацикливаются на вознаграждении. Профессионал, преданный делу, постоянно работает над собой, уважает существующие в своей сфере правила и следует им, ожидает награды в долгосрочной перспективе, а не фокусируется на ней.

Если для вас важно только вознаграждение, то вы неизбежно западаете «на быстрые деньги» со всеми предсказуемыми пагубными последствиями. Разве кто-то пытается быстро разбогатеть, занимаясь медициной или юриспруденцией?

Если вы любите трейдинг, то вам предстоит чрезвычайно интересное путешествие. Ваш счет пострадал, но вы можете обратить потери в свою пользу: используйте полученный опыт, чтобы стать более сфокусированным, дисциплинированным и успешным трейдером. Чтобы вернуться на рынок, вам необходимо установить строгие правила и следовать им. Превратите ваши прошлые слабости в источник силы в будущем, в фундамент дисциплины трейдинга.

В трейдинге вы вряд ли найдете молодых гениев. Это игра для более зрелых людей. Память, зрелость и опыт здесь очень важны. Мой покойный друг Лу Тейлор, которому я посвятил свою первую книгу, говаривал: «Если я буду каждый год становиться на полпроцента умнее, то умру гением». С возрастом вы должны совершенствоваться.

Если вы согласны с тем, о чем мы говорили, то я рекомендую для реабилитации предпринять следующие шаги.

1. Заведите дневник и ведите подробные записи. Он будет для вас инструментом самоконтроля и самообразования. Только оглядываясь назад и учась на своем опыте, можно двигаться вперед.

Азартные игроки, искатели приключений и быстрых денег все делают на адреналине, им не до записей. Настоящие профессионалы ведут подробный дневник. Как минимум вам понадобится электронная таблица для отслеживания результатов домашней работы: две-три строчки для каждого индекса или акции, а также колонка на каждый день. Еще одна электронная таблица нужна для определения допустимого риска по счету. Дневник необходим для описания сделок.

2. Установите правила контроля над капиталом и следуйте им. Именно плохой контроль над капиталом приводит к провалам. Большинство торговых счетов тают в результате либо укуса акулы – одного катастрофического убытка, либо укусов пираний – череды небольших убытков, которые обдирают счет, хотя ни один из них не смертелен сам по себе. Вам нужна реабилитация потому, что вы уже пострадали от укуса акулы, или от укусов пираний, или от того и другого. Это болезненный опыт, и пока вы не установите действенные правила контроля над капиталом, его повторение гарантировано.

Правила двух и шести процентов, о которых постоянно говорится в этой книге, а также в книге «Трейдинг с доктором Элдером», нацелены на защиту от акул и пираний. Их следует применять в каждой сделке.

3. Найдите метод, которые подходит вам. Пятнадцать трейдеров показали свои подходы. Следует ясно понимать, что овладеть всеми методами невозможно.

Выбор метода, который подходит именно вам, – дело индивидуальное, сродни выбору, стоящему перед студентом медицинской академии, когда он решает, какую специализацию выбрать – хирургию или психиатрию, педиатрию или анестезиологию. Люди получают наибольшее удовлетворение и добиваются наибольшего успеха, когда занимаются тем, что любят. Как и студент-медик, выбирающий специализацию, которая ему ближе, вы должны выбрать свой метод торговли. Вы можете перебрать множество методов, но выбрать нужно всего один, тот, который вам подходит с эмоциональной и интеллектуальной точки зрения.

4. Выделите для трейдинга постоянное время. Решите, сколько часов в неделю вы можете посвящать трейдингу. Делайте домашнюю работу каждый день, включая выходные. Конкретное обязательство подтверждает значение трейдинга в вашей жизни. Оно означает, что исследовательская работа и трейдинг являются приоритетом, а не развлечением вроде ТВ.

5. Начните торговлю с очень маленьких сделок. После перерыва вы, скорее всего, будете чувствовать себя немного неуверенно. Вы можете создать систему ведения записей и правила контроля над капиталом, найти подходящий метод и регулярно выполнять домашнюю работу, но не решиться отдать приказ на вход в реальную сделку.

Я рекомендую начинать с очень маленьких сделок.

Пусть их размер будет таким, чтобы они не имели финансовых последствий. Скажем, у вас на торговом счете $12 000. В тот день, когда я это писал, Google, торговавшаяся около $300, достигла вершины и стала подавать сигналы продажи. Если бы я играл на понижение с таким счетом во время реабилитации, я мог бы продать только одну акцию. Другая акция, CHTR, находилась в зоне покупки и торговалась по $1,26. При таком счете я бы купил 100 акций. Размер этих сделок слишком мал, чтобы оказать влияние на счет – $50 прибыли или $50 убытка не изменят его. Идея в том, что бы торговать ради опыта, а не ради денег.

После пяти-десяти успешных сделок, в зависимости от частоты ваших входов, можно удвоить объем сделки и повторять этот прием до тех пор, пока вас не начнут ограничивать правила двух и шести процентов. Не забывайте, вы проходите реабилитацию. Когда человек ломает руку или ногу, он разрабатывает ее медленно и постепенно, пока не вернет в нормальное состояние.

<< | >>
Источник: Александр Элдер. Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга. 2016

Еще по теме Тестирование на исторических данных и форвардное тестирование:

  1. Выбор данных для тестирования
  2. Тестирование в предельных режимах и обратное тестирование
  3. Простое опережаюшее тестирование *
  4. Методология тестирования системы
  5. Введение в тестирование
  6. Тестер исторических данных
  7. Этапы и правила тестирования личности
  8. Тестирование выходов
  9. Тестирование остановок
  10. Процедуры тестирования
  11. Сплит-тестирование шаг за шагом