Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС

В этой модели используются три параметра: исходная защитная остановка для первого бара, сдвиг среднего истинного диапазона (СИДС в табл. 14-4) и коэффициент степени адаптации (КОЭФФ), который определяет относительную скорость движения уровня защитной остановки по направлению к рыночной цене или же период лежащего в основе модели модифицированного экспоненциального скользящего среднего. Все параметры подвергались оптимизации в ходе широкого поиска.
В табл. 14-4 показана эффективность портфеля как функция сдвига СИДС и степени адаптации — наиболее важных параметров модели. Параметр исходной остановки был зафиксирован на уровне оптимального решения, т.е. 2.5.
Модель также была не очень чувствительна к изменениям параметров, причем наблюдалось некоторое взаимодействие между значениями, чего и следовало ожидать: чем меньше период скользящего среднего (степень адаптации), тем больше должен быть сдвиг СИДС, чтобы обеспечить разумное расстояние между ценой и защитной остановкой и поддерживать эффективность модели на приемлемом уровне. Лучшее решение в табл. 14-1 соответствует СИДС =1 и степени адаптации 0,3 (приблизительно соответствует 5-дневному скользящему среднему). Наконец-то получена защитная остановка, дающая ощутимо лучшие результаты: со-
отношение риска/прибыли составило — 1,36, процент прибыльных сделок 37% и средний убыток со сделки — $1407.
<< | >>
Источник: Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. 2007

Еще по теме Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС:

  1. Тестирование динамической защитной остановки на основе среднего истинного диапазона
  2. Тестирование защитной остановки на основе максимального максимума/минимального минимума
  3. Тестирование динамических защитных остановок
  4. Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
  5. Глава 3 Тестирование системы Основы
  6. Методология тестирования модели на основе обращенного Медленного %К
  7. Тестирование в предельных режимах и обратное тестирование
  8. Безубыточные остановки
  9. 2.13. Динамический технический анализ 2.13.1. Истоки динамического технического анализа
  10. Остановки начального риска
  11. Защитные реакции мозга на информационную перегрузку
  12. Долларовые остановки.
  13. Защитный опцион пут
  14. Следящие остановки
  15. Идеальная остановка
  16. Следуйте остановкам
  17. Следящие остановки