Система 1

.

По формуле 2 матожидание данной системы будет равно 80 пунктов на одну сделку. С учетом условных издержек это будет 60 пунктов. Следовательно, если вы совершаете в месяц 100 сделок, используя такую систему, то вы будете в среднем зарабатывать 6000 пунктов фьючерса в месяц.

Построив такое моделирование в Excel, вы получите примерно следующие кривые для 100 сделок:

Рис. 20. Три случайных кривых изменения депозита (в пунктах) Системы 1

Вертикальная шкала – это результат системы в пунктах фьючерса РТС.

На графике отражен итог трех одинаковых систем для разных случайных последовательностей из 100 сделок. На всякий случай еще раз объясню. Когда имеешь дело с рынком, то точных ответов ждать не приходится, – вы имеете дело со случайностью. Поэтому для моделирования экспериментов мы используем генератор случайных чисел и заданные параметры. Каждый раз, когда мы делаем моделирование, строится новый результат, но такой, который укладывается в наши параметры по прибыли, убытку и вероятности успешной сделки.

Подобное моделирование весьма условное и отличается от реальной торговли, потому что в реальности вы можете знать только историческое значение вероятности прибыльной сделки.

Еще одна слабость этой условной модели состоит в том, что рабочие (прибыльные) системы редко используют фиксированные значения тейк-профита и стоп-лосса, а значит, к ним нельзя применять распределение вероятностей Бернулли (распределения, которые имеют всего два состояния, как, например, при броске монеты). Параметры убытка и прибыли в сделке в этом смысле контролировать гораздо проще.

Несмотря на обилие допущений, выполнять данное моделирование очень полезно. Почему? Осуществив подобное моделирование для предполагаемой вами системы, вы можете:

• прочувствовать вероятностный характер трейдинга и осознать формулу 2;

• понять перспективность увеличения вероятности прибыльной сделки или регулирование соотношения средняя прибыль / средний убыток;

• увидеть недостатки системы (например, бесперспективность попыток стабильно зарабатывать по пять пунктов на «Форексе»);

• оценить математическое ожидание системы при заданных параметрах и его чувствительность к издержкам.

До этой главы я не прибегал к формулам и расчетам. Однако без них нам все же не обойтись

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Система 1:

  1. Методические основы проектирования эффективной логистической системы управления запасами. Учет сбоев поставки и потребления в логистической системе организации
  2. Положения, поясняющие использование компьютерных информационных систем в ходе аудита. 7.1.1. Особенности аудиторской проверки в среде компьютерных информационных систем
  3. Однокомпонентные и двухкомпонентные денежные системы Золото-бумажная денежная система
  4. 2007 год. Мета система CRM, развитие и новые сервисы. Мета система CRM
  5. Гипотетическая бюджетная система и формирование бюджетов. Структура бюджетной системы
  6. Часть 2. Маркетинг услуг: организация работы маркетинговой системы компании Глава 5. Маркетинговая система сервисной компании
  7. Система налогов и сборов в Российской Федерации по Закону РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»
  8. Бюджетная система, формирование бюджетов и расходование бюджетных средств. Бюджетная система России
  9. Основные закономерности развития технологических систем. Технологическое развитие фирмы. Жизненный цикл технологий и технологических систем.
  10. Системы гарантирования (страхования) вкладов. Создание системы страхования вкладов в России
  11. Альтернативная финансовая система (исламская финансовая система)
  12. Современная финансовая система Российской Федерации и ведущих зарубежных стран. Финансовая система Российской Федерации
  13. Банки и банковские системы (теория и пути совершенствования) Теория банков и банковских систем
  14. Кризис бухгалтерии и банковская фискальная система Кризис фискальной системы
  15. Тарифная система оплаты труда.Формы и системы оплаты труда