размер вашего депозита.

Если ваш рисковый капитал, скажем, 500 тыс. руб., то моделирование первой системы при заданных параметрах вполне себе работает на размере депозита до 30 контрактов фьючерса РТС. Но в случае, когда ваш рисковый капитал составляет 5 млн рублей, данная система уже не подходит. Почему?

Вряд ли вас устроит торговать 20 контрактами, когда потенциально вы можете открыть 500. Но если вы открываете 500 контрактов по рынку, ваше проскальзывание в среднем может вырасти с 10 пунктов до 100 пунктов на одну сделку. Очевидно, что в таких условиях брать по 200 пунктов фьючерса станет не актуально, поскольку в среднем вся прибыль будет уходить на проскальзывание, не говоря о том, что размер убыточных сделок удвоится.

Забегая вперед, отмечу одну деталь. Если кто-то, открываясь по рынку хорошим объемом, теряет на проскальзывании по 100 пунктов, вероятно, он таким образом дает заработать кому-то другому. Поскольку большой объем, открытый по рынку, формирует краткосрочную ошибку ценообразования, данную неэффективность эксплуатируют скоростные торговые роботы.

В случае когда ваш объем начинает вызывать критически большие проскальзывания, самым логичным выходом из ситуации будет увеличение размера целевой прибыли (TP) в одной сделке. Имейте в виду, что если вы решите с целью избежать проскальзываний, что логичнее использовать лимитный приказ на входе и на выходе из сделки, то ваше моделирование уже не сработает, поскольку:

• вы не всегда сможете открыть позицию в полном объеме по желанной цене, если рынок активно двигается в одну сторону и цена уходит от вас;

• вы, что еще опаснее, можете не успеть закрыть убыточную позицию, если будете ждать лучшей цены при закрытии позиции, ваш убыток в таком случае становится непрогнозируемым.

Короче говоря, избежать проскальзывания невозможно, разве только вы не торгуете на абсолютно ликвидном рынке. Все, что нам остается при кратном увеличении позиции, – увеличение размеров тейк-профита и стоп-лосса (AP, AL).

Если при проскальзывании 10 пунктов мы брали прибыль 200 пунктов, то при проскальзывании 100 пунктов мы получим прибыль в 10 раз больше, то есть 2000 пунктов.

Логично предположить, что движения в 200 пунктов происходят куда чаще, чем движения в 2000 пунктов. Если в Системе 1 мы допустили 100 сделок в среднем в месяц, то в гипотетической системе 2 мы допустим совершение 100 сделок в год. Скачать таблицу Excel с указанным моделированием вы можете здесь: . Результаты работы такой системы представлены на графике:

Рис. 21.

Кривые данной системы ничем принципиально не будут отличаться от графика системы 1, поскольку она использует те же параметры, но в другой пропорции:

Итак, мы определили, что

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме размер вашего депозита.:

  1. Часть 3. ДЕПОЗИТЫ И ДОГОВОРЫ. Срочные депозиты
  2. Таким образом, программы ДПО НПФ могут стать прекрасным дополнением вашего инвестиционного портфеля как вариант долгосрочных инвестиций с невысоким риском и достаточно высоким потенциальным доходом выше, чем по депозиту. Таблица 3 Сравнение программы ДПО НПФ и накопительного и смешанного страхования жизни
  3. Кроме того, вложения в облигации достаточно ликвидны, они сопоставимы с депозитами с возможностью частичного снятия, только по депозитам доход составляет 8–12% годовых в среднем, а по облигациям с не самым высоким уровнем риска – до 15–20% годовых.
  4. И вот теперь, когда страховая защита создана, а расходы снижены, можно приступать к инвестициям, а именно – анализу вашего инвестиционного портфеля и разработке вашего инвестиционного плана.
  5. Депозиты
  6. Выбор депозита
  7. 2.3. Срочность депозитов
  8. Депозиты
  9. Сумма котируемого депозита
  10. 2.7. Межбанковские и клиентские депозиты
  11. Процентныйарбитраж на разных сроках депозитов
  12. Арбитраж на совпадении сроков размещения и привлечения депозитов