размер позиции

критическим образом влияет на параметры торговой системы. Комиссионные и ликвидность определяют наши торговые издержки, поэтому для простоты мы их объединим в один информационный параметр – TC (Trade Costs). Объем позиции мы определим как N. Таким образом, мы дополнили наши таблицы еще двумя важными источниками информации:

Подытожим вышесказанное.

Когда речь заходит об информации на бирже и в трейдинге, то люди в основном воспринимают ее как некое знание, которое позволяет существенно повысить шанс на успех в сделке. Классический пример – это инсайдерская информация. Но, как вы видите, в реальности намного более базовой информацией являются такие числовые параметры, как цена актива, волатильность актива, величина капитала, комиссионные издержки и т. д. Причем, как ни странно, собрать нужную информацию о рынках и об издержках необходимо еще до того, как вы начнете изобретать торговую систему.

Давайте перечислим всю информацию об активе, которую следует изучить о нем, перед тем как начать им торговать:

Сформулируем общие правила:

• Для прибыльного трейдинга нам нужны ликвидные инструменты с хорошей волатильностью и низкими комиссионными.

• В кризис многие ликвидные активы становятся волатильными, поэтому профессионалам становится проще заработать деньги.

• Если ликвидность инструмента вызывает вопросы, вы должны оценить издержки торговли на нем при своем объеме.

• При увеличении объема многие торговые системы просто оказываются непригодными из-за растущих проскальзываний.

• Если вы понимаете свое статистическое преимущество на рынке, то вам необходимо соотнести его с вашим объемом и ликвидностью инструмента.

• Чем меньше торгуемый объем, тем меньше ваши требования к волатильности и ликвидности.

• Меньший объем операции может на порядок расширять классы используемых торговых стратегий.

Резюме

Напомню читателю, что мы говорим о первом звене Механизма – Информация. Нашей целью является стабильный заработок на бирже при ограниченном риске. Подумайте, насколько сильно различается подход к бирже большинства людей от того, что вы только что узнали. Человек, который только пришел на биржу, начинает читать книги и газеты, пытаясь понять, как получить PP – статистическое преимущество в сделке. Форекс-брокеры рассказывают на своих семинарах о техническом и фундаментальном анализе. Если вы хорошо понимаете свою цель, то вы не станете прислушиваться к их словам, довольно быстро придя к тому, что вы только что прочитали: самая важная первичная информация – это те базовые характеристики рынков, на которых вы собираетесь торговать!

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме размер позиции:

  1. Размер позиции
  2. Ошибки в определении размера позиции, которых следует избегать
  3. Определение размера позиции
  4. Позиции,сделки, ордера Валютная позиция
  5. Позиции и изменения позиций
  6. Размер файла
  7. Размер премий
  8. 6.6.6. Размер файла
  9. Размер счета
  10. Размер
  11. Размер фиксированного платежа
  12. Размер грузовой единицы
  13. Размер проблемы