Проблема 1

Давайте вспомним тезис № 5. Рынок подвержен случайности. И результаты одной отдельно взятой системы, протестированной на истории, также могут оказаться случайными. Наша задача – убедиться в том, что результат все же неслучайный.

Вернемся к формуле и сгенерируем кривую изменения депозита, которая была построена на основании 1000 случайных сделок (средний профит = средний убыток (AP = AL), и вероятность убытка равна вероятности прибыли (PP = LP)[7].

Рис. 80. Это кривая – случайный результат 1000 случайных сделок

Банальная логика эксперимента позволяет нам сделать несколько выводов.

1. Если бы мы сделали всего лишь 250 первых сделок на истории (первая четверть графика), то мы бы подумали, что изобрели гениальный торговый метод. На самом же деле нам просто повезло. Важно не принимать случайность за успех[8].

2. В случае запуска этого «гениального» торгового метода с 251-й сделки он принес бы нам убытки, и нам стало бы очевидно, что он не работает.

3. Если бы наш тест показал сделки в интевале 251–500 или 501–750, то мы бы сразу поняли, что эта торговая система никуда не годится. Тест на основании интервала 751–1000 также привел бы нас в ловушку случайности, и результат показался бы нам хорошим.

Давайте добавим в систему немного положительного математического ожидания и посмотрим, как изменится характер графика. Если мы введем вероятность прибыльной сделки, равную 60 %, то мы увидим невероятно гладкую растущую кривую, которую на реальных торгах получить невероятно сложно.

Рис. 81. Кривая результатов системы с вероятностью прибыльной сделки 60%

Скачать данный эмулятор в файле Excel и самостоятельно поупражняться вы можете на странице «Смартлаба»105. В этом файле две страницы: на первой – 1000 сделок с нулевым матожиданием, на второй – установлено матожидание PP = 0,6.

На этом же листе вы можете самостоятельно менять параметры PP, AP, LP.

Продолжаем делать наши логические выводы на основании приведенных примеров:

1. Если система совершает 60 % прибыльных сделок, то она с большой вероятностью будет прибыльна на каждом из интервалов: 1–250, 251–500, 501–750, 751–1000.

2. Чем выше положительное матожидание системы, тем меньше сделок требуется, чтобы устойчиво показывать положительный результат на тесте. Это утверждение справедливо для нашего примера, где тейк-профит = стоп-лосс. Чем реже система будет собирать тейк-профиты и чем чаще стоп-лоссы, тем более неравномерной будет форма кривой даже при наличии большого положительного матожидания. То есть психологически дискомфортная система с коротким и слишком частым стоп-лоссом может давать неравномерную кривую на тестах.

3. Напротив, когда положительное матожидание системы незначительное – например, PP = 51 %, – то для того, чтобы результат теста выглядел закономерным, нам придется брать большее количество сделок.

4. Отсюда следует еще один вывод. Если мы торгуем систему на дневных или недельных таймфреймах, то нам потребуется очень большое статическое преимущество, чтобы получить закономерный результат. Когда же мы торгуем высокоскоростную HFT-стратегию, нам достаточно иметь самое минимальное статистическое преимущество в каждой сделке, чтобы закрывать каждый день в плюс. Например, на конкурсе ЛЧИ 2015, робот, заработавший 1500 % прибыли меньше чем за два месяца, совершал в среднем около 10 000 сделок в день.

5. Суммируя вышесказанное, можно сделать еще один вывод: если мы создадим систему с небольшим положительным матожиданием, то на тестах с маленькой выборкой (< 250 сделок) она чисто случайно, в силу большой дисперсии результатов, может показаться нерабочей и быть ошибочно забракована.

Сформулируем два критерия оценки:

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Проблема 1:

  1. Проблема 1. Главной проблемой Японии является рост протекционизма во всем мире.
  2. Критика зачастую говорит больше о проблемах критикующего, чем о проблемах того, на кого она направлена.
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ . Положив руку на сердце, скажите: «Я выше любой проблемы», «Я справлюсь с любой проблемой». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю как миллионер!». ПРАКТИКУМ НАЧИНАЮЩЕГО МИЛЛИОНЕРА
  4. Проблемы? Какие проблемы?
  5. Выводы: проблемы фундаментального анализа и оптимизация его использования. Проблемы использования фундаментального анализа
  6. Практические проблемы
  7. Постановка проблемы
  8. Проблемы
  9. Отношение победителей к проблемам
  10. Проблемы
  11. УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ
  12. Демографические проблемы
  13. Проблемы и задачи
  14. Проблемы
  15. Проблемы и вопросы
  16. Размер проблемы
  17. Ни вы, ни ваши проблемы