при использовании среднего тейк-профита в треть дневного диапазона на EUR/USD и если предположить, что внутри дня валюта движется случайно, статистическое преимущество форекс-дилера со спредом 1,5 пункта на 18 % превышает преимущество казино над игроком при игре в рулетку

.

Я прочел более сотни книг по трейдингу, видел десятки обучающих видео, и представьте, нигде об этом не говорится ни слова! 34

По мере роста размаха дневных колебаний, при условии, что спред остается неизменным, статистическое преимущество форекс-дилера (маркет-мейкера) перед игроком сокращается. И наоборот: если волатильность по евро упадет в два раза по сравнению с нашими расчетами, то торговать этой парой станет в два раза сложнее, чем играть в рулетку. Трейдер может увеличить свое преимущество торговли с точки зрения издержек, если будет торговать более широкий недельный диапазон колебаний.

Таким образом, сухие подсчеты дают понять, что любители брать немного «верной прибыли» на «Форексе» внутри дня изначально имеют шансы гораздо хуже, чем при игре в рулетку! Правда, отличие рынка заключается в том, что вы можете контролировать свои шансы на успех в отличие от казино, где результат исхода совершенно случаен. Однако уверяю вас, что при чрезвычайно эффективном рынке, каким является «Форекс», возможности прогнозирования среднего игрока не сильно отличаются от рулетки.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме при использовании среднего тейк-профита в треть дневного диапазона на EUR/USD и если предположить, что внутри дня валюта движется случайно, статистическое преимущество форекс-дилера со спредом 1,5 пункта на 18 % превышает преимущество казино над игроком при игре в рулетку:

  1. Рис. 54. Дневной индекс силы: второй экран Системы Трёх Экранов Одним из осцилляторов, которые могут работать во втором экране системы трёх экранов, является 2-дневное ЕМА от индекса силы. Индекс силы указывает на возможность покупки, когда он падает ниже средней линии. Он показывает на возможность продажи, когда поднимается над средней линией. При восходящем недельном тренде отвечайте только на сигналы к покупке, даваемые осциллятором, и добавляйте к позициям, с которыми играете на повышение. П
  2. КАК ДОБИТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА НАД КОНКУРЕНТАМИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭРУ
  3. Преимущества использования AdWords
  4. Советы по правильному применению скользящих средних. Преимущества и недостатки метода
  5. S&P 500 S&P 500 Рис. 44. Расчёт индекса игрока (TRIN) TRIN отслеживает отношение числа растущих акций к числу падающих и сравнивает его с отношением растущего и падающего объёмов. Он работает лучше, если его сгладить экспоненциальным показателем среднего движения, например, 13-дневным ЕМА.
  6. Положение NH-NL относительно средней линии показывает, кто, «быки» или «медведи», у власти. Если NH-NL выше средней линии, значит большее число лидеров рынка ближе к «быкам», чем к «медведям». Выгоднее покупать и пытаться играть на повышение. Когда NH-NL ниже средней линии, это значит, что руководство «медведей» сильнее и разумнее играть на понижение. Во время рынка «быков» NH-NL может месяцами оставаться над средней линией, а во время рынка «медведей» месяцами оставаться под ней
  7. Преимущества использования электронной коммерции
  8. Преимущества использования вертикальной торговой площадки
  9. если линия 14-дневного МА, находящаяся над графиком валютного курса пересекает последний, уходя под него, это свидетельствует о смене тренда с нисходящего на восходящий и служит сигналом к покупке — buy signal;если линия 14-ти дневного МА пересекает график курса, уходя выше него, это служит сигналом к продаже — sell signal.
  10. Преимущества использования электронных систем государственных закупок
  11. Рис. 57. Игра на диапазоне и индикаторах МА отражает средний консенсус по поводу стоимости. Ширину диапазона нужно подстраивать до тех пор, пока в него не попадёт от 90 до 95 процентов всех данных. Верхняя граница диапазона показывает, когда рыночная цена завышена. Нижняя граница показывает, когда она занижена. Разумно покупать в нижней части поднимающегося диапазона и продавать в верхней половине падающего диапазона. Диапазоны работают лучше всего, когда их сигналы совпадают с дивергенциями в и
  12. История возникновения и основные преимущества использования пластиковых карт
  13. Преимущества использования машинно-ориентированных форм учета
  14. Первая треть дня
  15. Вторая треть дня
  16. Рис. 30. 5-дневная медленная стохастика Когда линии стохастики проходят над или под справочными линиями, они помогают определить области максимума или минимума цен. Эти сигналы работают хорошо во время коридора цен, но преждевременно во время образования нового тренда (см. начало сентября). Стохастика даёт самый сильный сигнал при дивергенции с ценами. В начале октября была дивергенция «медведей», непосредственно перед резким падением цен. Если вы играете на повышение или понижение при помощи ст
  17. Преимущества и недостатки использования различных видов ценных бумаг для премирования менеджеров Особенности обыкновенных акций
  18. Рис. 16. 13-дневный экспоненциальный показатель среднего движения курса Когда ЕМА растёт, это значит, что тренд идёт вверх и на рынке нужно играть на повышение. Покупать лучше тогда, когда цены возвращаются к ЕМА, а не тогда, когда они высоко над ним, потому что у вас будет лучше соотношение между прибылью и риском. Когда ЕМА падает, это говорит о нисходящем тренде и о том, что играть нужно на понижение. Продавать лучше тогда, когда цены поднимаются назад к ЕМА. Когда ЕМА идёт ровно, как в декаб