практикующие системные трейдеры считают, что управление капиталом должно быть встроено в торговую систему.

Что это означает? В наших примерах мы исходили из известного риска на сделку и искали оптимальное количество F, а можно искать объем торговли через параметр максимальной просадки системы, который мы подробнее обсудим далее.

Ларри Вильямс в своей книге [14] упоминает модель управления риском, которую мы уже описали выше в предыдущих частях параграфа 8.4: он предлагает делать ставки исходя из максимального процентного риска на одну сделку. Некоторые успешные алготрейдеры используют именно такой простой подход (его также следует протестировать на истории).

В данной книге мы не будем затрагивать вопрос, как считать оптимальное F при неравномерных выигрышах и проигрышах, я не хочу утомлять читателя сложными и скучными формулами. Желающие подробнее ознакомиться с расчетом этой величины могут обратиться к книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом» [2], .

Резюме

Для торговой системы с относительно стабильными параметрами PP, AP, AL существует оптимальная доля счета, которой можно рисковать в каждой сделке. Она максимизирует доход системы и может существенно увеличить рост прибыли. На практике алготрейдеры стараются «встраивать» управление риском в саму систему. Чаще всего при определении размера позиции системные трейдеры отталкиваются от показателей максимальной просадки счета в прошлые периоды.

Важно понимать, что объем открытой позиции может оказывать сильное психологическое влияние на оператора торговой системы, то есть на вас. В таком случае использование оптимальной доли в работе способно вызывать сбои при исполнении системы из-за вашего эмоционального перенапряжения. Задумайтесь! Уменьшив количество торгуемых контрактов, вы можете улучшить свою торговлю только потому, что улучшится ваше исполнение87.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме практикующие системные трейдеры считают, что управление капиталом должно быть встроено в торговую систему.:

  1. То, что вы делаете, должно быть в гармонии с тем, что вы чувствуете; ваша деятельность должна соответствовать вашим внутренним ценностям.
  2. – Скорее всего, с ними что-то не так.– Нет.– Должно быть, они старые, кривые, потрескавшиеся, в царапинах, разбитые, покоробленные, испорченные – в общем, они слишком ужасны, чтобы это можно было себе представить.– Нет.– Ну не могут же они быть такими гладкими и глянцевыми, такими идеальными, чистыми, завораживающими, чёрными и блестящими, как те, которые мы обычно покупаем в магазине.– Они именно такие.– Но с ними точно должно быть что-то не так, в них скрыт какой-то дефект: погнутость, царапин
  3. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ТОРГОВАЯ ТАКТИКА
  4. Что должно быть в списке
  5. – Скорее всего, с ними что-то не так.– Нет.– Должно быть, они старые, кривые, потрескавшиеся, в царапинах, разбитые, покоробленные, испорченные – в общем, они слишком ужасны, чтобы это можно было себе представить.– Нет.– Ну не могут же онибыть такими гладкими и глянцевыми, такими идеальными, чистыми, завораживающими, чёрными и блестящими, как те, которые мы обычно покупаем в магазине.– Они именно такие.– Но с ними точно должно быть что-то не так, в них скрыт какой-то дефект: погнутость, царапина
  6. Прием-передача объекта недвижимости обязательно должны быть оформлены приемо-передаточным актом или иным документом, подписанным обеими сторонами. До подписания акта объект недвижимости не считается переданным, а договор исполненным
  7. Для того что бы человек хорошо трудился, был активным работником, у него должны быть для этого мотивы, интерес к труду, его нужно постоянно поощрять, стимулировать.
  8. Торговая система трейдера: фактор успеха (разделы 5.85.10)
  9. Регулирование торговой практики
  10. Наши сотрудники не воруют. – Просто считают, что берут то, что им причитается