Ограничения применения формулы Келли на реальном рынке

В начале приведенных выше рассуждений я сделал важную оговорку: формула Келли показывает оптимальный результат в случае, если мы всегда используем фиксированный стоп-лосс, тейк-профит (AL и AP в каждой сделке одинаковы, а все сделки независимы и вероятность PP в каждой из них не меняется). Это очень смелые допущения для реальных условий торговли, и тем не менее, они позволили нам сделать важные выводы и продемонстрировать нелинейность зависимости риска и прибыли.

Проблема в том, что критически важные величины для подсчета оптимального количества будут зависеть от состояния рынка и метода торговли. Отчасти поэтому

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Ограничения применения формулы Келли на реальном рынке:

  1. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
  2. Какое место вы реально занимаете на рынке?
  3. Применение на рынке
  4. Провозные возможности и реальный спрос на рынке транспортных услуг
  5. Самоубийство Девида Келли, Великобритания
  6. Планы, корректирующие ограничения предельного размера дополнительной пенсии. Что это за планы и какова цель их применения.
  7. Уолтер Келли
  8. Программа премирования ограниченными в обращении акциями по результату деятельности ограниченных в обращении акций
  9. Су­ществующей Ценой и Реальной Стоимостью. Наибольшего успе­ха добивается тот, кто безразлично относится к тому, что гово­рят, и больше интересуется реальной стоимостью
  10. Независимо от вашей стратегии на рынке вы дол­жны убедиться, что цена и занимаемое маркой ме­сто на рынке соответствуют друг другу
  11. Таким образом, как уже было показано выше на рис. 15, в период, когда котировки большинства ценных бумаг снижаются, нужно больше слушать не страх, а жадность, ведь кризис бывает не так часто, поэтому «распродажа» на фондовом рынке тоже, как и обычная распродажа, имеет ограниченный период действия, поэтому инвестиции в ценные бумаги во время кризиса достаточно привлекательны.
  12. формулу
  13. Формула Ta-Da
  14. Формулы на закуску
  15. Формула 4Д
  16. Формула готовности
  17. Формулы БлэкаШоулза
  18. Формула двойного А