на направленном трендовом рынке с большими движениями относительно короткие стопы – благо, на контртрендовом рынке – зло

.

В популярной литературе, посвященной техническому анализу, часто рекомендуется устанавливать стоп-лоссы за уровень: по длинным позициям – за последний минимум, по шортам – за последний максимум. Чтобы это правило работало для разных типов рынков (трендового и контртрендового), можно использовать следующую хитрость.

Когда инструмент в тренде на часовом таймфрейме, войдите в сделку и поставьте стоп-лосс за последний минимум/максимум на меньшем тайм-фрейме, например 5-минутном. Если это контртрендовый рынок по часовику, то стоп-лосс можно ставить по старшему таймфрейму, например дневному графику. В трендовом рынке переход на младший таймфрейм дает более мелкий стоп-лосс (правда, вместе с этим увеличивается и вероятность его срабатывания). В контртрендовом переход на дневной таймфрейм дает более широкий стоп-лосс. Кроме того, вы можете протестировать обратное правило для тейк-профитов (фиксировать профит в тренде по старшему таймфрейму, в контртренде – по младшему). В любом случае вы должны проверить результативность любой стратегии выхода на истории данного инструмента.

В классической литературе по трейдингу некоторые авторы рекомендуют просто ставить стоп-лосс по одной позиции в размере около 2 % от капитала. Это не самый эффективный способ управления капиталом, но опыт показывает: чем проще торговое правило, тем проще внушить его новичку. Поэтому даже если вы будете следовать элементарному правилу ограничения убытков двумя процентами, то вы существенно продлите жизнь своему капиталу.

Я стал стабильно зарабатывать на бирже в 2008 г. только после того, как начал ставить стоп-лоссы. У меня не случалось так, чтобы я открыл сделку и не выставил автоматический стоп-лосс. Память о горечи предыдущих потерь депозитов была столь огромной, что я всегда защищал сделку стопом. Не выставить стоп-лосс для меня было аналогично тому, чтобы проехать на красный сигнал светофора на перекрестке с оживленным движением. Я прекрасно сознавал последствия неограниченного риска по сделке.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме на направленном трендовом рынке с большими движениями относительно короткие стопы – благо, на контртрендовом рынке – зло:

  1. Долларизация экономики. Зло или благо?
  2. 1. Короткий хедж при нормальном рынке с сужением базиса
  3. 2. Короткий хедж в нормальном рынке при расширении базиса
  4. 3. Короткий хедж при перевернутом рынке и сужении базиса
  5. 4. Короткий хедж при перевернутом рынке и расширении базиса
  6. Направления совершенствования деятельности правительства на рынке труда
  7. Независимо от вашей стратегии на рынке вы дол­жны убедиться, что цена и занимаемое маркой ме­сто на рынке соответствуют друг другу
  8. Скотт Келлер, Колин Прайс. Больше, чем эффективность Как самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке, 2015
  9. Индикатор направленного движения (DMI - Directional Movement Indicator) Индекс среднего направленного движения (ADX - Average Directional Movement Index)
  10. Индекс относительной силы в трендовых каналах