На Московской Бирже для фьючерса USD/RUB

Средняя прибыль (AP) = Средний убыток (AL) = 1607 руб. ? 35 % = = 562,45 руб. (на контракт).

Вероятность прибыли (PP) = 60 %, вероятность убытка (LP) = 40 %.

Издержки (TC) составляют 10 руб.

AR (2) = 562,45 ? 0,6 – 562,45 ? 0,4 – 10.

Итого мы получаем, что средний результат такой системы будет равен 112,49 руб. на контракт за одну сделку, без учета издержек, или 102,49 руб. с учетом издержек.

В первом случае издержки TC составили 1,5/7,9 = 19 % от средней сделки (AR).

Во втором: 10/102,49 = 10 %.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме На Московской Бирже для фьючерса USD/RUB:

  1. # USD 5 1WK R/0HIHI 53/5-5 15/16# OK I GIVE 5 MIO USD AT 5 3/5 R/0 WITH INCREASE# VAL 17/08 AND 24/08# 3 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 I PAY 2 MIO USD TO YOU# WHERE FOR YOU PLS?MY USD TO BANK OF AMERICA INT'L, N.Y. ACC__# OK NOTED# ON 17/08 PLS PAY INTEREST ACCRUED TO ME TO BONY,# N.Y. AT MATY PRINCIPAL AND INTEREST ALSO TO# BONY, N.Y. PLSWILL DO FRDS BIBIBI FN.5.8. Техника заключения форвардных сделок
  2. #USD 2 1WK R/0HI CAN PAY 5 7/8# OK I GIVE 2 MIO USD AT 5 7/8 R/0 WITH DECREASE# VAL 17/08 AG 24/08# 2 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 PLS PAY BACK 1 MIO USD AND INTEREST# ACCRUED TO# BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC ___# AT MATURITY PAY PRINCIPAL 2 MIO USD AND INTE­REST# TO BONY,# N.Y. ALSOOK NOTED FRDS THANKS A LOT BIBI FN# BIBI FN;
  3. DEPO USD 3 1МТН;или опуская слово DEPOUSD 31МТН;USD 3 S/1M.
  4. USD/CHF = 1.2810 - 1.2820 USD/DEM = 1.5380 - 1.5390 ,тогда
  5. USD/RUR = 4157.0 - 4162.0 USD/DEM = 1.5380 - 1.5390
  6. GBP/USD = CABLE или CBL USD/FRF = PARIS
  7. GBP/USD = 1.5720 - 1.5725 USD/DEM = 1.5380 - 1.5385GBP/DEM bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = = 1.5720 x 1.5380 = 2.4177GBP/DEM offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = = 1.5725 x 1.5385 = 2.4193
  8. • Кросс-курс 3-мес. аутрайт:GBP/DEM 3 mth bid = GBP/USD bid x USD/DEM bid = = 1.5613 x 1.5060 = 2.3513GBP/DEM 3 mth offer = GBP/USD offer x USD/DEM offer = = 1.5630 x 1.5089 = 2.3584GBP/DEM 3 mth outright == 2.3513 / 2.3584
  9. # USD/CHF TINY 1.23 15-20# I SELL 0.4 USD
  10. #USD/DEM1.48 35-40# I BUY 8 MIO USD
  11. USD/DEM 2 VAL ТОМ USD/RUR 2 TOD RUR 3 ТОМ
  12. # DEPO USD 2 0/N PLSHIHI HV ONLY OFFER AT 6 1/2 IF SUITS# SRY FRDS COULD YOU IMPROVE PLS?OK ONLY FOR YR GOOD BANK OFFER AT 6 1/4# OK DONE, I TAKE 2 MIO USD AT 6 1/4. AGREED FRDS.
  13. # SELL USD/DEM 0.065 OK 1.4535# SO I SELL 65.000 USD AGST DEM AT 1.4535Запрос курса в единицах котируемой валюты
  14. USD/DEM 0.5 или, опуская ноль, — USD/DEM .5
  15. Московский рынок
  16. Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже, 2016