Критерий 5.

Увеличьте издержки на сделку в 1,5–2 раза от ваших расчетных значений и проверьте, осталась ли система работоспособной.

Нам известно, что трендовые системы характеризуются большими значениями AP, в то время как контртрендовые имеют более высокую вероятность прибыльной сделки. В этом контртрендовые трендовые системы гораздо чувствительнее к пятому критерию, чем трендовые.

Критерий 5 также особенно важен, если на тесте совершается не очень много сделок. Если же речь идет об HFT-алгоритме, то упомянутый критерий 5 вообще не применим, поскольку он убьет любой результативный алгоритм. Тестирование высокочастотных алгоритмов требует изначально очень точной оценки издержек.

Кроме того, важно понимать, что на акциях и фьючерсах издержки могут сильно отличаться, поэтому одна и та же торговая система, чувствительная к издержкам, способна давать различные результаты на различных рынках.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Критерий 5.:

  1. Использовать единый типологический критерий, интегрирующий влияние всех факторов, не представляется возможным. Поэтому на практике используется несколько критериев, дающих обоснованное представление об объекте недвижимости
  2. Критерий MINIMAX
  3. Критерии оценки
  4. Критерии сегментации потребительского рынка
  5. Критерии субъектов малого предпринимательства
  6. Оценка юзабилити по критериям
  7. Критерии сегментирования. Отмычки для рынков
  8. Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица
  9. КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
  10. Максиминный критерий Вальда
  11. 12.6. Анализ критериев эффективности инвестиций
  12. Единственный критерий
  13. Критерии ошибок
  14. 2.4. Критерии оценки решения
  15. Критерии качества тестов и практика тестирования
  16. Критерии сегментации промышленного рынка