Критерий 4.

Смело умножайте яму системы на два и проверяйте, осталась ли система положительной.

Этот эмпирический вывод следует из реальной практики алготрейдинга. Однако на истории вы никогда не можете быть уверены в том, что виденная вами «яма», которую вы видели, была максимальной из возможных (особенно если представлена недостаточно большая выборка).

Даже самые точные тесты на истории почти всегда дают лучший результат, чем покажет система на реальном рынке. Этот практически полезный критерий также помогает оценить качество системы, если вы тестируете ее на недостаточно большой выборке. Например, вы применили четвертый критерий к результатам тестов, изображенных на рисунках. В данном случае первая тестовая кривая будет забракована, даже несмотря на общий положительный результат. Таким образом, умножение максимальной просадки на некоторое число помогает снизить влияние случайного разброса на результат.

Итак, допустим, наша система прошла все критерии отбора и готова быть запущенной в работу. Что еще мы пропустили? Напомню, что эта система имеет одинаковый стоп-лосс (AL) и тейк-профит (AP), она смоделирована из допущения, что нам удалось получить 60 % прибыльных сделок (PP). Мой личный опыт показывает, что если взять очень маленькие значения AL и TP, то при помощи перебора всех возможных параметров нетрудно будет получить гладкую растущую кривую. Однако важно понимать: при уменьшении значения TP показатель торговых издержек (TC) будет оказывать все большее и большее влияние на результат средней сделки. Это следует напрямую из формулы:

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Критерий 4.:

  1. Использовать единый типологический критерий, интегрирующий влияние всех факторов, не представляется возможным. Поэтому на практике используется несколько критериев, дающих обоснованное представление об объекте недвижимости
  2. Критерий MINIMAX
  3. Критерии оценки
  4. Критерии сегментации потребительского рынка
  5. Критерии субъектов малого предпринимательства
  6. Оценка юзабилити по критериям
  7. Критерии сегментирования. Отмычки для рынков
  8. Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица
  9. КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
  10. Максиминный критерий Вальда
  11. 12.6. Анализ критериев эффективности инвестиций
  12. Единственный критерий
  13. Критерии ошибок
  14. 2.4. Критерии оценки решения
  15. Критерии качества тестов и практика тестирования
  16. Критерии сегментации промышленного рынка
  17. Критерии качества логистического обслуживания
  18. Критерии качества логистического сервиса
  19. Критерии выбора целевых сегментов
  20. Критерии экономической безопасности