Критерий 3.

Оценка системы должна захватить все фазы рынка.

Однако надо иметь в виду, что если вы тестируете одну систему, то на практике третий критерий будет противоречить второму, поскольку трендовая система не сможет зарабатывать на контртрендовой фазе рынка (как и наоборот). Следовательно, система окажется не способной одновременно захватить все фазы рынка и показать равномерный рост на всех временных интервалах.

До сих пор мы рассматривали критерии оценки систем, которые продемонстрировали успешный результат на тесте. Тем не менее любая система несет в себе риск, и мы должны этот риск оценить. Введем понятие «яма системы», которая является максимальной просадкой от последнего максимума до самого минимального минимума.

Рис. 82. Яма системы на графике тестов

Ее можно рассчитывать в пунктах на контракт или в процентах от максимума.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Критерий 3.:

  1. Использовать единый типологический критерий, интегрирующий влияние всех факторов, не представляется возможным. Поэтому на практике используется несколько критериев, дающих обоснованное представление об объекте недвижимости
  2. Критерий MINIMAX
  3. Критерии оценки
  4. Критерии сегментации потребительского рынка
  5. Критерии субъектов малого предпринимательства
  6. Оценка юзабилити по критериям
  7. Критерии сегментирования. Отмычки для рынков
  8. Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица
  9. КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
  10. Максиминный критерий Вальда
  11. 12.6. Анализ критериев эффективности инвестиций
  12. Единственный критерий
  13. Критерии ошибок
  14. 2.4. Критерии оценки решения
  15. Критерии качества тестов и практика тестирования
  16. Критерии сегментации промышленного рынка
  17. Критерии качества логистического обслуживания
  18. Критерии качества логистического сервиса
  19. Критерии выбора целевых сегментов
  20. Критерии экономической безопасности