Критерий 2.

Желательно, чтобы система была равномерно прибыльна на всем интервале тестирования (в нашем примере – на каждой серии из 250 сделок). Это повышает шансы на то, что мы получили неслучайный результат.

Здесь надо сделать несколько оговорок. В реальности бывает так, что вы не в состоянии совершить 1000 сделок на истории для данной системы. В этом случае вы можете сделать 10 тестов по 100 сделок на 10 инструментах и оценить результативность таким образом. Но тестирование на столь большой выборке не всегда обязательно. Если вы при работе с информацией используете подход «Снизу вверх», описанный в седьмой главе, и понимаете логику ошибки участников рынка, то вам не обязательно совершать такое количество тестов. Вы можете обойтись без выборки из 1000 наблюдений. Допустим, вы уловили закономерность, которая работает на утренних гэпах в одном инструменте. Даже если рынок каждый день будет открываться с гэпом, за год вы соберете всего 250 наблюдений. В реальности, когда вы понимаете логику ошибки («Снизу вверх»), вам может хватить и 10 наблюдений для построения прибыльной системы.

Требования к количеству сделок на тесте повышается при использовании подхода «Сверху вниз», который мы также разбирали в седьмой главе. Если вы уловили закономерность в процессе датамайнинга и не до конца понимаете логику ошибки, делайте как можно больше сделок на тесте и проверяйте их в соответствии с первым и вторым критериями, приведенными выше. Бывает, что требование к большому числу сделок возникает даже в случае, когда вы понимаете логику, но ваше статистическое преимущество незначительно: например, если вероятность прибыльной сделки составляет всего 51 %.

На практике если вы оцениваете систему за последние несколько лет, то результаты каждого года не должны сильно отличаться.

Это также будет свидетельствовать о статистической устойчивости метода.

Есть и еще одна практическая подсказка от успешных алготрейдеров относительно размера выборки тестирования. Важно, чтобы число сделок на тесте было выше числа «особей» варьируемых параметров системы. Желательно, чтобы 50 % «особей» были жизнеспособны. Что это значит? Допустим, есть два параметра оптимизации. Первый может принимать три различных значения, а второй – пять. Следовательно, число всевозможных «особей» равно: 3 ? 5 = 15. То есть число сделок на тесте должно быть >15, а система должна показывать хорошие результаты как минимум в 8 из 15 параметров.

Итак, мы сформулировали требования к размеру выборки. Из этой книги вы узнали, что рынок может пребывать в трех состояниях: тренд, контртренд и случайные блуждания. На случайном рынке с учетом издержек торговли (TC) заработать не получится никак. Ваша торговая система может быть трендовой или контртрендовой на данном таймфрейме тестирования. Трендовая система будет зарабатывать на трендовом рынке, терять на контртрендовом и наоборот. Для того чтобы тест получился достоверным, система должна захватить и трендовую, и контртрендовую фазу инструмента. Если вы тестируете трендовую систему только лишь на трендовой фазе, то очевидно, что она даст совершенно обратный результат, как только фаза рынка изменится. А когда она изменится, вы никогда заранее не узнаете. Поэтому хорошая система должна ограничивать убытки в неудачной фазе и выжимать максимум возможной прибыли из удачной фазы. Итак, сформулируем третий критерий.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Критерий 2.:

  1. Использовать единый типологический критерий, интегрирующий влияние всех факторов, не представляется возможным. Поэтому на практике используется несколько критериев, дающих обоснованное представление об объекте недвижимости
  2. Критерий MINIMAX
  3. Критерии оценки
  4. Критерии сегментации потребительского рынка
  5. Критерии субъектов малого предпринимательства
  6. Оценка юзабилити по критериям
  7. Критерии сегментирования. Отмычки для рынков
  8. Критерий пессимизма – оптимизма Гурвица
  9. КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
  10. Максиминный критерий Вальда