Краеугольным камнем всех трендовых систем является ответ на вопрос: какой сейчас рынок на рабочем таймфрейме – трендовый, контртрендовый или случайный? И если он трендовый, то насколько сильный этот тренд?

Ответ на данные вопросы – вот грааль!

Придумать систему для хорошего трендового рынка несложно. Вся тонкость состоит в возможности определить, что тренд начался и закончился.

Объясню на простом примере: если вы способны предугадать, что в заданный день будет хорошее сильное движение в одну сторону, то вам всего-навсего требуется зайти в начале дня и выйти в его конце. Или, предположим, вы в состоянии предугадать, что рынок пойдет в одну сторону вверх всю неделю. Тогда ваша задача – зайти в понедельник, чтобы вас при этом не выбило из сделки, и сидеть в тренде до пятницы. И т. д. Знаете, как работают некоторые крупные хедж-фонды? Они взвешивают фундаментал и отвечают на вопрос: будет ли рынок расти в ближайшие кварталы? В случае утвердительного ответа такие хедж-фонды, особо не выгадывая, покупают сегодня, чтобы получить цены пониже, и держат до тех пор, пока не достигнут цели или фундаментал не поменяется.

Рассмотрим еще один наглядный пример. Он показывает, как результативность входа может зависеть от состояния рынка.

Рис. 54.

Допустим, мы входим внутри дня по пробитии паттерна «треугольник». Если рынок вялый, то пробитие такого паттерна, с большой вероятностью, ничего не даст. Цена продолжит случайное блуждание. Если рынок активно двигается, то наши шансы на то, что паттерн даст вход с хорошим потенциалом, резко увеличиваются.

Таким образом ключевая задача трейдера заключается в том, чтобы понять, будет ли рынок вообще двигаться. Все остальные тонкости, связанные с вашим входом, будут направлены на повышение рентабельности торговли: чем меньше риск на входе в сделку (стоп-лосс), тем большую позицию вы можете взять и тем больше денег вы заработаете.

Предположим, что вы покупаете акцию по 100 руб., имея на счету 100 тыс. руб. Вы не хотите рисковать больше чем двумя тысячами рублей на эту сделку. Если вы используете стоп-лосс 1 рубль, то вы можете взять 2000/1 = 2000 акций. Но если вы в состоянии войти в сделку так, чтобы использовать стоп-лосс всего 20 копеек, то вы можете взять позицию в пять раз больше, а значит, заработаете в пять раз больше прибыли. Здесь я хочу обратить ваше внимание еще на один момент: у вас получится существенно улучшить вход только на том рынке, где очень явно присутствует неслучайный компонент. Например, мощнейший тренд, близкий к идеальному. Когда на рынке много шума, то этот шум резко уменьшает ваши возможности по повышению рентабельности системы за счет улучшения входа.

Рис. 55.

Допустим, вы входите в начале трендового дня в покупку. Если ситуация развивается по первому сценарию, то вы можете использовать меньший стоп-лосс и взять в три раза большую позицию, чем в том случае, когда утро выдалось «зашумленным», как на второй картинке. Данная картинка является лишь иллюстрацией к словам о том, что точность входа способна повысить рентабельность системы, а точность при этом может зависеть от того, насколько неслучайным является рынок. Это возвращает нас к проблеме определения характеристик состояния рынка.

На плохом рынке самый лучший вход не даст ничего. Гораздо важнее не то, что вы вошли точно, а то, что рынок продолжает идти в том же направлении после вашего входа. Для этого нужно выбирать активный рынок, на котором кто-то должен интенсивно раздавать деньги.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме Краеугольным камнем всех трендовых систем является ответ на вопрос: какой сейчас рынок на рабочем таймфрейме – трендовый, контртрендовый или случайный? И если он трендовый, то насколько сильный этот тренд?:

  1. Применение Трендовых Каналов Регрессии
  2. Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми
  3. Применение трендовых каналов
  4. 2.4.6. Общие черты и противоречия трендовых моделей
  5. 2.8. Общие выводы по трендовому анализу рынка
  6. Трендовые индикаторы Определение
  7. 2.4. Трендовые модели. Правила построения и анализа. Подтверждения
  8. ТРЕНДОВЫЕ ГРАФИКИ РЫНОЧНЫХ ИНДЕКСОВ
  9. Индекс относительной силы в трендовых каналах
  10. Построение трендовых каналов
  11. Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии Май 96 Какао, Покупка Второго Типа Дневной График
  12. Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии Июль 96 Масло из Бобов, Покупка Второго Типа Дневной График