чем меньше число оптимизируемых параметров, тем более надежен результат теста.

Почему так происходит?

Если ввести в систему множество свободных параметров и перебрать их всех с большим разбросом на истории, то мы получим некоторую функцию аппроксимации исторической кривой. Больше параметров – больше подгонка под историю и меньше шансов, что система даст положительное матожидание на реальных торгах.

Обычно алготрейдеры рекомендуют использовать никак не более двух параметров. Если две системы имеют одинаковое число параметров, то их можно сравнить через интервал стабильности параметров оптимизации. Та система, у которой диапазон шире, будет надежнее. Что это значит? То, что если при переборе параметра N от 1 до 10 первая система показывает положительный результат при N от 2 до 8, а вторая система только при N = 4, то последняя имеет более прочную логику. Можно сказать, что мы сейчас сформулировали 11-й критерий оценки систем.

Проблему переподгонки параметров под историю Роберт Колби предлагает решать при помощи слепого тестирования (перекрестной проверки) [12]. Что это такое? Вы начинаете с того, что разбиваете исторические ценовые данные на равные временные интервалы. Изучив первый сегмент, вы определяете оптимальные параметры, при которых соотношение доходность/риск системы максимально. На следующем этапе вы тестируете систему на следующем сегменте данных, не задействованных в процессе подбора параметров. Далее эти два сегмента складываются, для них находятся новые оптимальные параметры, которые тестируются на следующем сегменте, и т.

д.

Допустим, вы оптимизируете систему на данных за 2012 г. И вы получили оптимальные параметры системы. Можно проверить работу этих параметров на данных за 2013 г. Потом оптимизировать параметры за 2012–2013 гг. и посмотреть, как изменились оптимальные параметры. Затем данные параметры тестируются на системе за 2015 г.

Общее правило таково: если оптимальные рабочие параметры системы за 2012 и 2013 гг. сильно отличаются, то система, скорее всего, не работает. Если вы протестируете таким образом большинство распространенных технических индикаторов, то вы убедитесь в их неработоспособности. Подогнать скользящие средние или RSI при помощи оптимизации на небольшом интервале времени, например за месяц, большого труда не составит.

Как правило, работоспособные системы имеют не просто точные значения параметров (выбранные путем оптимизации из огромного числа возможных), при которых система приносит прибыль, а целые наборы параметров, внутри которых система остается доходной – так называемые интервалы стабильности. При этом число свободных параметров системы не столь критично, как отношение числа рабочих «особей»[9] к общему числу «особей».

Занимаясь оптимизацией торговой системы, помните:

Основные усилия необходимо направить не на поиск идеальных параметров, максимизирующих прибыль, а на повышение надежности получения хотя бы минимальной прибыли.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме чем меньше число оптимизируемых параметров, тем более надежен результат теста.:

  1. чем больше вы «прогибаетесь» под клиентов, сотрудников и поставщиков, тем меньше успеваете, тем сильнее буксует ваш бизнес.
  2. Чем меньше, тем лучше
  3. 18. Чем более ясна ваша цель, тем больше способов её достигнуть
  4. Чем меньше ресурсов вы израсходуете на отраже­ние атак конкурентов, тем больше средств вы можете использовать на стимулирование потре­бителей. Уклонение от встреч с превосходящими силами противника
  5. Рис. 33. Объем Чтобы интерпретировать данные об объёме, вы должны сопоставить их с изменениями цен: А. Рост объёма во время подъёма предвещает ещё более высокие цены. Покупайте. В. Цены прыгнули при объёме более, чем в два раза превышающем средний. Это знак того, что тренд может измениться. Ужесточите остановки по открытым позициям. С. Цены также высоки, как и в предыдущий раз, но объем значительно меньше. Эта дивергенция «медведей» указывает на вершину. Продавайте и начинайте играть на понижени
  6. Руководитель берет меньше, чем ему дано, и дает больше, чем он взял. Китаб – и - Аму-Дарья
  7. Результаты прохождения теста и оценка вашей склонности к риску.
  8. Если все не развалилось, тем более стоит узнать почему
  9. Делайте меньше, чем конкуренты
  10. Чем лучше вы что-то делаете сами, тем труднее вам передать эти функции другому человеку. Вам легче и быстрее сделать самому, чем объяснить кому-то, как выполняется данная задача
  11. Вам требуется меньше, чем вы думаете
  12. Чем больше, тем веселее
  13. Чем многословнее оправдания, тем сильнее сочувствие к себе
  14. Преимущество 4. Японское общество разобщено меньше, чем американское.
  15. ЧЕМ ЯСНЕЕ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ
  16. Окончательный результат: меньше значит больше
  17. Чем новее, тем лучше
  18. Чем больше мы мечтаем, тем сильнее становился
  19. 42. Чем лучше вы становитесь, тем большего от вас требуют
  20. 11. Чем глубже канал, тем мощнее поток