AR = AP ? PP – AL ? LP,

где AR – результат средней сделки вашей системы;

AP – средний доход в прибыльной сделке;

AL – средние потери в убыточной.

По сути, это упрощенный вариант формулы математического ожидания:

где М – это математическое ожидание, термин из теории вероятностей, который показывает средний результат вашей сделки.

В формуле он обозначен как AR. Что значит эта формула? Она показывает, что ваш средний результат складывается из суммы результатов всех ваших сделок.

Первая формула оперирует средними величинами, но очевидно, что ваши прибыли и убытки не будет одинаковыми. Например, мои последние пятьсделок принесли мне:

+116, –65, 80, –30, 5 пунктов прибыли. Таким образом математическое ожидание будет равно:

116 ? (1/5) – 65 ? (1/5) + 80 ? (1/5) – 30 ? (1/5) + 5 ? (1/5) = 106/5= = 21,2 пункта на сделку (без учета комиссионных). Точно так же можно подсчитать средний результат сделки для любой системы при тестировании на исторических данных. Почему я акцентирую на этом ваше внимание?

Когда человек считает такие вещи, он начинает понимать, что

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме AR = AP ? PP – AL ? LP,:

  1. Вспомогательная аксиома № 15. Никогда не пытайтесь спасти плохие инвестиции за счет усреднения
  2. Спекулятивная стратегия
  3. Основная аксиома № 12
  4. О планировании
  5. Вспомогательная аксиома № 16. Избегайте долгосрочных инвестиций
  6. Спекулятивная стратегия
  7. Основная аксиома № 11
  8. Об упорстве
  9. Спекулятивная стратегия
  10. Основная аксиома № 10
  11. О консенсусе
  12. Вспомогательная аксиома № 14. Никогда не следуйте чужим прихотям. Часто наилучшее время для покупки наступает тогда, когда никто другой этого не хочет
  13. Спекулятивная стратегия
  14. Основная аксиома № 9
  15. Об оптимизме и пессимизме
  16. Вспомогательная аксиома № 12. Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми людьми
  17. Вспомогательная аксиома № 13. Не стоит открещиваться от суеверий. Они могут быть забавными, если занимают положенное им место
  18. Спекулятивная стратегия
  19. Основная аксиома № 7
  20. Об интуиции