AR = AP ? PP – AL ? LP

Чтобы система была прибыльна, нам необходимо увеличить среднюю прибыль к среднему убытку (AP/AL) либо вероятность того, что средняя сделка будет прибыльной (PP).

Если вам кажется, что какая-то рыночная ситуация дает статистическое преимущество хотя бы 51 на 49 в вашу пользу, попробуйте запрограммировать ее. Сравняйте тейк-профит и стоп-лосс (AP = AL). Используя TSLab или WealthLab, посмотрите, при каких значениях AP = AL ваша система даст положительный результат на истории и дает она ли его вообще. Кроме того, вы можете попытаться протестировать данное правило визуально, просто отматывая график назад и просматривая аналогичные ситуации.

После серии таких тестов вы поймете, что найти правила входа в сделку, позволяющие заполучить устойчивое преимущество в вероятности прибыльной сделки на рынке, не так-то просто.

Многие профессиональные трейдеры отмечают, что важнее выход, а не вход в сделку. Данное утверждение равносильно тому, что в формуле компонент вероятности прибыльной сделки (PP) не столь важен, как соотношение средней прибыли к среднему убытку (AP/AL). Именно поэтому вы так часто можете слышать выражение: режь убытки, дай прибыли течь. Дилетанты же пытаются сосредоточить все свои усилия на поиске грааля, который будет давать вход в сделку с очень большим преимуществом по вероятности.

Таким образом, чтобы повысить среднее соотношение прибыль/риск, вам следует искать тренды на разных таймфреймах, поскольку только тренд дает возможность забирать прибыль, существенно превышающую риск на одну сделку. Отсюда мы делаем следующий вывод: ваше исследование исторических данных в самом общем случае должно быть направлено на поиск трендов и любых ситуаций, которые дают повышение отношения прибыль/риск. Также вам нужно искать условия, предшествующие их возникновению, точки входа, которые могли бы, с одной стороны, позволить захватить большую часть движения, а с другой – обеспечить минимальный риск срабатывания стоп-лосса.

<< | >>
Источник: Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже. 2016

Еще по теме AR = AP ? PP – AL ? LP:

  1. Вспомогательная аксиома № 15. Никогда не пытайтесь спасти плохие инвестиции за счет усреднения
  2. Спекулятивная стратегия
  3. Основная аксиома № 12
  4. О планировании
  5. Вспомогательная аксиома № 16. Избегайте долгосрочных инвестиций
  6. Спекулятивная стратегия
  7. Основная аксиома № 11
  8. Об упорстве
  9. Спекулятивная стратегия
  10. Основная аксиома № 10
  11. О консенсусе