Брюков В. Г.. Как предсказать курс доллара Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews. 2011

Детально излагаются методики построения стационарных и нестационарных статистических моделей по прогнозированию курса доллара США с использованием программ EViews и Excel. При этом прогнозы по курсу доллара к рублю делаются с упреждением в один месяц, две и одну неделю, а по курсу евро к доллару - с упреждением в один день. Особый акцент сделан на составлении (с установленным инвестором уровнем надежности) прогнозов цен покупки и продажи валют для работы на валютном рынке на основе разработанных статистических моделей. Все методики с успехом применяются на практике. Для всех, кто интересуется валютным рынком, собирается зарабатывать или уже зарабатывает на этом рынке, хочет научиться делать прогнозы по курсам валют. Для валютных инвесторов, трейдеров и студентов, будущая профессия которых связана с работой в банке, финансовой компании или с операциями на финансовых и товарных рынках.

<< | >>
Предисловие
Глава 1 Понятие о стационарном и нестационарном временном ряде, выявление нестационарности ряда графическим способом 1.1. Краткая характеристика стационарных и нестационарных случайных процессов
1.2. Распознавание стационарности временного ряда с помощью построения его графика
Глава 2 Метод наименьших квадратов и решение уравнения регрессии в Excel 2.1. Характеристика метода наименьших квадратов и его применение при прогнозировании курса доллара
2.2. Решение уравнения регрессии в Excel с учетом фактора времени. Интерпретация и оценка значимости полученных параметров
2.3. Решение уравнений регрессии в Excel графическим способом
Глава 3 Уравнения авторегрессии и авторегрессии со скользящим средним 3.1. Специфика уравнений авторегрессии (AR)
3.2. Специфика уравнений авторегрессии со скользящим средним (ARMA)
3.3. Коррелограмма и идентификация лаговых переменных в уравнениях AR и ARMA
3.4. Решение в Excel уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)
3.5. Решение в EViews уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)
3.6. Интерпретация параметров уравнения авторегрессии в EViews
3.7. Оценка точности решения уравнения авторегрессии в EViews
Глава 4 Подбор адекватного уравнения авторегрессии и составление точечных и интервальных прогнозов по курсу доллара 4.1. Повышение статистической значимости коэффициентов в уравнении авторегрессии
4.2. Оценка точности прогностической модели, проверка остатков на автокорреляцию и стационарность
4.3. Описательная статистика и тестирование остатков на нормальное распределение
4.4. Построение точечных и интервальных прогнозов
4.5. Проверка точности составленных интервальных прогнозов
Глава 5 Тестирование структурной нестабильности и построение нестационарной статистической модели с оптимизированным временным рядом 5.1. Тестирование авторегрессионного процесса на стационарность путем нахождения обратных единичных корней
5.2. Тестирование AR-структуры на стационарность с помощью функции импульсного ответа
5.3. Влияние резких изменений курса доллара на смещение коэффициентов регрессии
5.4. Стандартные и стьюдентизированные остатки, влияние выбросов на точность уравнения регрессии
5.5. Тесты Чоу на наличие структурной стабильности во временном ряде
5.6. Структурные изменения в курсе доллара, произошедшие в августе-октябре 1998 г .
5.7. Построение статистической модели с оптимальным диапазоном интервального прогноза
Глава 6 Построение стационарной статистической модели 6.1. Тестирование исходного и логарифмического временнoго ряда на стационарность
6.2. Построение модели авторегрессии со скользящей средней и стационарной ARMA-структурой
6.3. Тестирование модели авторегрессии со скользящей средней на автокорреляцию в остатках и проверка стационарности ее ARMA-структуры
6.4. Оценка стабильности стационарной модели авторегрессии со скользящей средней
6.5. Оценка точности стационарной модели ARMA
6.6. Построение стационарной модели ARMA с оптимизированным временным рядом
Глава 7 Использование статистических моделей в качестве инструмента торговой системы 7.1. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в один месяц
7.2. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в две недели
7.3. Использование в торговле модели для прогнозирования курса доллара к рублю с упреждением в одну неделю
7.4. Использование в торговле модели для прогнозирования курса евро к доллару с упреждением в один день
Краткое заключение
Литература
Примечания

Книги и учебники по дисциплине Финансы:

  1. Янош Барберис, Сюзан Чишти. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям - 2017 год
  2. Майкл Кейси, Пол Винья. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок - 2017 год
  3. Роман Масленников, Наталья Реген. Фриланс: перезагрузка. Пошаговое руководство для удаленного сотрудника по заработку от 200 000 руб. в месяц - 2017 год
  4. Алексей Воронин. Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия - 2016 год
  5. Билл Фрэнкс. Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью операционной аналітики - 2016 год
  6. Константин Бакшт. Богатство и свобода. Как построить благосостояние своими руками - 2016 год
  7. Роман Аргашоков. Деньги есть всегда. Как правильно тратить деньги, чтобы хватало на все и даже больше - 2016 год
  8. Натаниел Поппер. Цифровое золото: невероятная история Биткойна - 2016 год
  9. Лана Каплан, Евгений Пятковский. Кредитный приговор. Но выход есть! - 2015 год
  10. Королев Алексей Геннадьевич. Антиналог. Настольная книга законопослушного неплательщика налогов - 2015 год
  11. Роберт Кийосаки. Восемь финансовых заблуждений. Управление деньгами - 2015 год
  12. Наташа Закхайм. Тайна денег. Книга самой богатой ученицы - 2015 год
  13. Сергей Розвадовский. Деньги - 2015 год
  14. Евгений Кнутов. Кодекс денег - 2015 год
  15. Марат Оспанкулов. Денежная книга - 2015 год
  16. Марат Оспанкулов. Что "скрывают" богачи, или как разбогатеть бедняку в Казахстане - 2015 год
  17. Биггс Бартон. Дневник хеджера. Бартон Биггс о фондовом рынке - 2015 год
  18. Александр Белановский, Андрей Парабеллум. Делай деньги: от мечты к миллионам - 2015 год
  19. Джил Конрат. Гибкие продажи: как продавать в эпоху перемен - 2015 год
  20. Джеймс Рикардс. Смерть денег. Крах доллара и агония мировой финансовой системы - 2015 год