ТРАДИЦИОННЫЙ — ЭТО ПОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ ОПЦИОН, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, НЕ ПЛАТИТЕ ЛИ ВЫ ЗА НЕГО СЛИШКОМ МНОГО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО.

Достаточно знать цену акции, цену исполнения и дату экспирации. Надо посмотреть ставку и подсчитать стандартное отклонение изменений цен на акцию. Тогда можно получить цену опциона.

Но формулу можно и развернуть! Если я знаю цену опциона, можно высчитать подразумеваемую сигму. Все остальные данные-то есть. Выходит, можно вычислить изменчивость цены на акции, основываясь на ценах рынка опционов.

<< | >>
Источник: Алексей Марков. Хулиномика: Хулиганская экономика. Финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал. 2017

Еще по теме ТРАДИЦИОННЫЙ — ЭТО ПОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ ОПЦИОН, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, НЕ ПЛАТИТЕ ЛИ ВЫ ЗА НЕГО СЛИШКОМ МНОГО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО.:

  1. Неделя 50 Не слишком много, не слишком мало
  2. Собрания не должны быть слишком длинными или слишком короткими
  3. "Сбытовые агенты зарабатывают слишком много. Это надо изменить!" Отдел кадров
  4. коммерсанты говорят слишком много.
  5. Слишком много работы
  6. Слишком много исполнителей
  7. 2. У вас слишком много работы
  8. Веселая задача для предпринимателя: сколько должен стоить новый продукт?
  9. ГЛАВА ВОСЬМАЯ Слишком много миллионеров по соседству
  10. Рис. 45. Индекс игрока (TRIN) Когда объем растущих акций становится слишком велик для их числа, это указывает на энтузиазм «быков» и TRIN даёт сверхпокупку. Он сначала подскакивает, а затем даёт сигнал к продаже, когда покидает область сверхпокупки. Когда объем падающих акций становится слишком велик для их числа, TRIN даёт перепродажу. Он даёт сигнал к покупке, когда покидает область перепродажи. TRIN даёт самые сильные сигналы к покупке и продаже, когда его рисунок расходится с поведением инде
  11. При инвестировании в закрытые фонды инвестор также должен ориентироваться на долгосрочные вложения, то есть не на год и не на два. Кроме того, продать свою долю в таком фонде не слишком просто, поэтому, как и в случае с другими вариантами вложений в недвижимость, данный инструмент не очень ликвиден.
  12. Не будьте слишком любезны
  13. Глава 2 Много званых, но мало избранных
  14. Глава 11. НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СЛИШКОМ ХОРОШО
  15. Программы участия в капитале не слишком понятны рядовым работникам
  16. – Скорее всего, с ними что-то не так.– Нет.– Должно быть, они старые, кривые, потрескавшиеся, в царапинах, разбитые, покоробленные, испорченные – в общем, они слишком ужасны, чтобы это можно было себе представить.– Нет.– Ну не могут же онибыть такими гладкими и глянцевыми, такими идеальными, чистыми, завораживающими, чёрными и блестящими, как те, которые мы обычно покупаем в магазине.– Они именно такие.– Но с ними точно должно быть что-то не так, в них скрыт какой-то дефект: погнутость, царапина