Матрица решений

А1, А2, А3 – альтернативные стратегии действий; S1, S2, S3 – состояние экономики (стабильность, спад, рост и др.).

Числа в ячейках матрицы представляют собой результаты реализации стратегии Аi в условиях Sj.

При этом в условиях риска вероятность наступления Sj известна, а в условиях неопределенноcти эта вероятность может быть определена субъективно, в зависимости от того, какой информацией располагает ЛПР. Методы принятия решений в условиях риска используют теорию выбора, получившую название теории полезности. В соответствии с этой теорией ЛПР выбирает Аi из совокупности Аi (I = 1 … n ), если она максимизирует ожидаемую стоимость его функции полезности Yij В условиях риска при принятии решения основным моментом является определение вероятности наступления состояния среды Sj, т. е. степени риска.Существует два основных подхода к определению данного показателя: метод дедукции и статистический анализ данных. Метод дедукции, как известно, не нуждается в экспериментировании, а статистический анализ данных предполагает наличие экспериментов в прошлом и определяет частоту наступления события, которую и принимают за вероятность. После определения вероятности наступления состояния среды Sj определяют ожидаемую стоимость реализации каждой альтернативы, которая представляет собой средневзвешенную стоимость Е(х):


...

Е(х) = Р1х2 + Р2х2 + … + Рnхn = Ʃ Рiхi,

где хi – результат реализации Аi ;

Рi – вероятность реализации Ai в условиях Sj.

Оптимальной стратегией является та, которая обеспечивает наибольшую ожидаемую стоимость.


...

Е(х) = Ʃ Рiхi => max

при Ʃ Рi = 1.

Кроме показателя Е(х) при принятии решений в условиях риска используют еще один критерий, называемый степенью риска (ν), т. е. степень отклонения ожидаемой стоимости от предполагаемых последствий. Степень риска, называемая коэффициентом вариации, как известно, определяется отношением среднего квадратичного отклонения к средней арифметической:

Коэффициент вариации вычисляется в процентах и характеризует показатель риска для каждой стратегии Аi.

Чем выше значение коэффициента вариации, тем более рискованное решение принимает ЛПР. При принятии решений в условиях риска после определения предполагаемой стоимости Е(х) и степени риска v встает проблема определения компромисса между риском и прибылью. Как правило, получение больших доходов сопровождают более высокие значения степени риска, поэтому решения ЛПР будут зависеть не только от расчета показателей Е(х) = Ʃ Рi ? хi , но и от финансового состояния предприятия.Следующий метод, применяемый для принятия решений в условиях риска, носит название дерева решений. Его применяют тогда, когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Дерево решений – графический метод, позволяющий увязать точки принятия решения, возможные стратегии Аi, их последствия Yij с возможными условиями внешней среды. Построение дерева решений начинается с более раннего решения, затем изображаются возможные действия и последствия каждого действия (событие), затем снова принимается решение (выбор направления действия) и т. д., до тех пор пока все логические последствия результатов не будут исчерпаны.Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности существенно зависит от того, какова степень этой неопределенности, т. е. оттого, какой информацией располагает ЛПР.Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности используются следующие критерии: • MAXIMAX; • MAXIMIN (критерий Вальда); • MINIMAX (критерий Сэвиджа); • пессимизма-оптимизма Гурвица.Критерий MAXIMAX определяет альтернативу, максимизирующую максимальный результат для каждого состояния возможной действительности. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный


...

М = max i (max jXij ).

Запись вида max. означает поиск максимума перебором столбцов, а запись вида max. – поиск максимума перебором строк в матрице решений.

Следует заметить, что ситуации, требующие применения такого критерия, в общем нередки и пользуются им не только безоглядные оптимисты, но и игроки, вынужденные руководствоваться принципом «или пан, или пропал».

<< | >>
Источник: Галина Афанасьевна Маховикова, Владимир Евгеньевич Кантор. Менеджмент: учебный курс. 2009

Еще по теме Матрица решений:

  1. Управленческая «матрица» Блейка и Моутон
  2. эрмитова матрица ранга 1
  3. Циклы обучения по управленческой «матрице»
  4. Построение сбалансированной транспортной матрицы
  5. 4.3.1.1. Матрица целевых групп
  6. матрицы перемещений
  7. Жизненный цикл товара и матрица «Бостон консалтинг групп»
  8. Решить задачу: a) установить параметры решения задачи (в окне "Поиск решения"); b) запустить задачу на решение (в окне "Поиск решения"); c) выбрать формат вывода решения (в окне "Результаты поиска решения"). 1.3.1. Одноиндексные задачи ЛП
  9. Существует способ резко увеличить объем продаж, надо лишь найти его. – «Волшебная таблетка» осталась в «Матрице»
  10. Задание 4 Построить матрицу АВСХУ2анализа, сделать предложения по системам управления запасами для товарных позиций групп АХ, АУ, А2, а также группы В и группы С.
  11. Простое решение очень сложно найти. Чем проще решение, тем труднее на него выйти.
  12. Статья 37. Исправление и толкование арбитражного решения и дополнительное арбитражное решение
  13. Оформитель решения (ускоритель решений)
  14. Арбитражное решение, последствия и исполнение арбитражного решения
  15. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР В ситуации, для которой известен только один вариант решения, никогда не принимай его и не отклоняй. Даже если этот вариант кажется хорошим, отложи решение и попробуй найти другие варианты Лишь сравнение нескольких вариантов позволит выбрать наилучший.