Куртис Фейс. Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. 2008

Это первая книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга. Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах. Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы. И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли. Полезное чтение как для опытных, так и для начинающих трейдеров. Увлекательное чтение для всех любопытных.

<< | >>
От партнера российского издания
Введение День, когда я встретил Принца Ямы
Глава 1 Наркотик риска
Торговые риски трейдеров
Трейдеры, спекулянты, скальперы – о господи…
Паника в «яме»
Смерть «ямы»
Глава 2 Тренировка мышления Черепахи
Эмоциональное спасение
Путь Черепах
Наблюдение за состоянием рынка
Глава 3 Самое сложное – это первые два миллиона
Начало занятий
Риск банкротства
Наука контролируемого риска
Преимущество Черепах
Ожидания – количественная оценка перевеса
Мышление Черепах
Следование тренду
Становится горячо
Первая награда за рекорд
Глава 4 Думай как Черепаха
Вопрос не в том, кто прав
Забудьте о прошлом
Избегайте волнений о будущем
Думайте в категориях вероятности
Что делать и чего не делать для того, чтобы мыслить как Черепахи
Игры в любимчиков
Оправдания, оправдания
Глава 5 Торговля с перевесом
Элементы перевеса
Перевес при использовании фильтра тренд-портфеля
Перевес при выходе
Глава 6 Потеря перевеса
Поддержка и сопротивление
Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления
Нестабильная основа
Глава 7 Как измерять?
Рискованный бизнес
Истощение
Низкая отдача
Ценовой шок
Смерть системы
Как измерять то, чего вы не видите
Обратная сторона риска: отдача
Измерение уровней риска и доходности
И еще о риске гибели системы
Все такие разные
Глава 8 Риск и управление деньгами
Не верь тому, что слышишь
И снова о риске крушения
Управлять деньгами в стиле Черепах означает оставаться в игре
N-фактор
Правила расчета риска
Глава 9 Кирпичи стиля Черепах
Прорывы
Каналы волатильности
Выходы по времени
Простой взгляд назад
Глава 10 Торговля в стиле Черепах: шаг за шагом
Тестировать или не тестировать
Миф об эксперте
Общие кирпичи
Рынки
Управление деньгами
Период тестирования
Системы
Прорыв канала ATR
Прорыв Боллинджера
Тренд Дончиана
Тренд Дончиана с выходом по времени
Двойная скользящая средняя
Тройная скользящая средняя
А вот и результаты
Добавляем стопы
И вновь к результатам
Таблица 10-3. Сравнение результатов по июнь 2006 года и по ноябрь 2006 года
Глава 11 Ложь, грязная ложь и тестирование прошлого
Эффект трейдера
Случайные эффекты
Гены удачи
Плохие новости для инвесторов
Удача и время
Оптимизация
Парадокс оптимизации
Основа для прогнозов
Подгонка кривой
Важность размера выборки
Глава 12 На твердой почве
Статистические основы тестирования
Существующие измерения неустойчивы
Устойчивые показатели измерения результативности
Регрессированная годовая отдача (RAR%)
R-cubed – новое соотношение риска и доходности
Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)
Репрезентативные выборки
Размер выборки
Назад в будущее
Удачливые системы
Параметры вперемешку
Окна повторяющейся оптимизации
Моделирование по методу Монте-Карло
Альтернативные ситуации в трейдинге
Отчеты по методу Монте-Карло
Лишь аппроксимация
Глава 13 Пуленепробиваемые системы
Непознаваемое будущее
Устойчивый трейдинг
Разнообразие
Простота
Диверсификация рынков
На каких рынках торговать?
Различные типы рынков
Память трейдеров
Разнообразие систем
Лицом к реальности
Глава 14 Управляйте своими демонами
Живешь с эго – умирай с эго
Великая пинг-понговая битва
Пирог с покорностью – лучшая пища для трейдера
Уроки Черепах
Эпилог
Идите собственным путем
Путь в никуда
Обучение требует неудач
Смена пути
О деньгах
Бонусная глава Правила ведения торговли Черепах
Полная торговая система Черепах
Рынки – что покупать или продавать
Размер позиции – сколько покупать или продавать
Входы – когда покупать или продавать
Стопы – когда выходить из проигрышной позиции
Выходы – когда выходить из выигрышной позиции
Тактика – как покупать или продавать
Рынки: чем торговали Черепахи
Размер позиции
Волатильность: значение N
Поправка на долларовую волатильность
Dollar Volatility = N x Dollars per Point Волатильность в долларах = N x Количество долларов за единицу Размер позиции с учетом волатильности
Важность размера позиции
Юниты как мера риска
Корректировка размера сделки
Вход Системы 1
Вход Системы 2
Добавление юнитов
Последовательность
Стопы Черепах
Альтернативная стратегия стопов – «Пила»
Преимущества стопов системы Черепах
Выходы Черепах
Тактика
В завершение
Дополнительные источники
Словарь терминов

Книги и учебники по дисциплине Фондовая биржа:

  1. Тимофей Мартынов. Механизм трейдинга: Как построить бизнес на бирже? Как построить бизнес на бирже - 2016 год
  2. Александр Элдер. Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - 2016 год
  3. Адам Теппер. Биткойн – деньги для всех - 2016 год
  4. Татьяна Лукашевич, Александр Герчик. Биржа для блондинок - 2014 год
  5. Александр Элдер. Трейдинг. Первые шаги - 2013 год
  6. Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом - 2011 год
  7. Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка - 2011 год
  8. Куртис Фейс. Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга - 2011 год
  9. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта - 2010 год
  10. Е.Ф. Жуков. Рынок ценных бумаг - 2009 год
  11. Евгений Сипягин. Самоучитель биржевой торговки - 2009 год
  12. Терри Бернхем. Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рын­ках - 2008 год
  13. Джесси Л. Ливемор. Как торговать акциями. Формула Ливемора для комбинирования элемента времени и цены - 2008 год
  14. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты - 2007 год
  15. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий - 2007 год
  16. Вульф К.. Полное руководство по Daytrading High - 2007 год
  17. Галанова В.А., Басов А.И.. Рынок ценных бумаг - 2006 год
  18. Эрлих А.А.. Технический анализ товарных и финансовых рынков - 2005 год
  19. Джон Боллинджер. Боллинджер о лентах Боллинджера - 2005 год
  20. Эрдман Генрих. Пять шагов к богатству, или Путь к финансовой свободе в России - 2005 год